Тема 5. Разработка управленческих решений в условиях риска

Цели и задачи:

Цель изученияданной темы – получение общетеоретических знаний о методах и подходах к процессу принятия решений в условиях риска.

Задачи изученияданной темы:

· изучение содержания понятия «риск» при построении процесса принятия управленческих решений;

· изучение математических методов принятия управленческих решений в условиях риска;

Вопросы темы:

1. Содержание понятия «риск» при принятии управленческих решений.

2. Структура байесовского и небайесовского алгоритмов принятия решения при риске.

3. Дерево решений как инструмент принятия решений.

Вопрос 1. Содержание понятия «риск» при принятии управленческих решений.

Когда выбор планового решения осуществляется в условиях риска, известны или задаются субъективные вероятности возможных состояний внешней среды. При этом постановка задачи будет следующей:

a) имеется множество альтернатив и множество состояний внешней среды

b) известны субъективные вероятности состояния среды причем.

c) для каждого сочетания альтернативного решения A_i и состояния Z_j задана функциональная полезность e_ij.

Существующие методы выбора базируются в основном на использовании вероятностных мер в качестве критериев выбора. В теории статистических решений обычно используются принцип Байеса, принцип Бернулли и принцип энтропии математического ожидания функции полезности.

Базовыми методами риск-менеджмента являются отказ от риска, снижение, передача и принятие. Риск-инструментарий значительно шире. Он включает политические, организационные, правовые, экономические, социальные инструменты, причем риск-менеджмент как система допускает возможность одновременного применения нескольких методов и инструментов риск-управления.

Наиболее часто применяемым инструментом риск-менеджмента является страхование. Страхование предполагает передачу ответственности за возмещение предполагаемого ущерба сторонней организации (страховой компании). Примерами других инструментов могут быть:

· отказ от чрезмерно рисковой деятельности (метод отказа);

· профилактика или диверсификация (метод снижения);

· аутсорсинг затратных рисковых функций (метод передачи);

· формирование резервов или запасов (метод принятия).