Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Актуарные расчеты в договорах страхования ренты (коммутационные числа)Страхование ренты – вид страхования жизни при котором страховщик обязуется уплачивать страхователю (застрахованному) в установленные сроки регулярные выплаты, при условии уплаты страхователем единовременного взноса либо оплаты договора в рассрочку (принцип эквивалентности).М.б. с отложенными выплатами и с немедленными выплатами. Коммутационные числа – специальные технические показатели, применяемые для упрощения актуарных расчетов. Dx=lx*νx,страховые взносы для возраста Х Nx=Dx+Dx+1+…+Dw , фонд страх.взносов Cx=dx*νx+1,страх выплаты для Х Mx=Cx+Cx+1+…+Cw , выплаты для сов-ти страх-лей Rx = Mx+…..Mw –фонд страх.запаса w-предельный возраст в таблице смертности. Перевод в коммутационную форму записи единовременной нетто-ставки на дожитие nEx=(lx+n/lx)* νn*S = (Dx+n/Dx)*S nAx = [(Mx-Mx+n)/Dx]*S w aпреx=(Nx/Dx)*S, w aпостx = (Nx+1/Dx)*S n aпреx =[(Nx-Nx+n)/Dx]*S, n aпостx =[(Nx+1-Nx+n+1)/Dx]*S lx- кол-во чел возраста х dx=lx-lx+1 (кол-во лиц, умирающих при переходе от возраста х лет к возрасту (х+1) год nEx – единовременная нетто-ставка на дожитие для лица возраста х лет на срок n лет nAx - единовременная нетто-ставка в случае смерти для лица в возрасте х лет на срок n лет a-аннуитет (рента) постнумерандо – рента, выплачиваемая в конце каждого года пренумерандо – рента, выплачивается в начале каждого года Актуарные расчеты в договорах смешанного страхования жизни Тар.ставки в дог-х смеш.стр.жизни устанавл-ся при помощи актуарных расчетов, методология кот.основана на использовании теории вероятностей,демографич.статистики и фин.математики. Прод-ть жизни отд.чел. явл-ся случайной величиной,однако демографич.процесс смены поколений подчинен ЗБЧ.  Основные факторы, влияющие на методику расчета тарифных ставок по страхованию жизни, являются: - Объектом договора по данному виду страхования является жизнь, здоровье и трудоспособность граждан. Количественные показатели, характеризующие продолжительность жизни и смертность среди населения страны централизованно собираются и обрабатываются в федеральных и региональных органах статистики. На основании подобных данных составляются таблицы смертности, которые используются страховщиками при расчете тарифных ставок по страхованию жизни. В этих таблицах указывается число лиц, доживающих до определенного возраста, число лиц, умирающих в этом возрасте, средняя продолжительность жизни и различные расчетные статистические показатели. Поскольку продолжительность жизни человека имеет случайный характер, то при их оценке используются методы теории вероятностей и статистики.- Договоры страхования жизни, обычно, заключаются на длительный срок. В течение этого срока за счет инфляции и прибыли, получаемой от инвестирования временно свободных средств, стоимость страховых взносов изменяется. Чтобы учесть подобные изменения при построении тарифных ставок, используются методы долгосрочных финансовых исчислений, в частности дисконтирование.Перечисленные особенности позволяют выделить систему математических и статистических методов в отдельную отрасль науки - теорию актуарных расчетов. Таблицы смертности ретроспективные и перспективные В таблицах смертности приводятся также производные показатели: dx=lx-lx+1 (кол-во лиц, умирающих при переходе от возраста х лет к возрасту (х+1) год qx=dx/lx (вероятность смерти при переходе от возраста х лет к возрасту (х+1) год px=1-qx (вероятность дожития лица в возрасте х лет до возраста (х+1) год lx- кол-во чел доживающих до возраста х Тбр – (Тн, f), Тн – (nEx, δед , nAx) nEx – единовременная нетто-ставка на дожитие для лица возраста х лет на срок n лет δед - единовременная нетто-ставка на случай потери работоспособности nAx - единовременная нетто-ставка в случае смерти для лица в возрасте х лет на срок n лет Дисконтирование – процесс определения современной стоимости будущих доходов. ν – дисконтирующий множитель, i – норма доходности nEx=(lx+n/lx)* νn*S, νn=1/(1+i)n, nAx=[(dx* ν + dx+1* ν2+…+dx+n -1* νn)/lx]*S Единовременная и годичная ставки в смешанном страховании жизни. Единовременная нетто-ставка предполагает уплату взноса в момент заключения договора: - страховые взносы уплачиваются в полном объеме, вся сумма поступает в оборот и на нее начинают начисляться % - страхователи уплачивают взносы полностью Но единовременный порядок уплаты не всегда удобен для страхователя, поэтому на практике уплату растягивают на несколько лет. Договоры страхования жизни как правило оплачиваются в рассрочку, т.е. страховой продукт приобретается в кредит, что имеет ряд последствий: -теряется доля прибыли, получаемой за счет %, т.к. взносы поступают частями в течение года - часть застрахованных умирает, взносы оплачиваются не полностью. Поэтому при расчете нетто-ставок следует учитывать не номинальную, а современную вероятную стоимость обязательств страхователя. nPx = n(Eσ)x/naпре(пост)x nPx – годовая нетто-ставка nEx – единовременная нетто-ставка на дожитие для лица возраста х лет на срок n лет Перестрахование (цель, факторы, показатели). Перестрахование – страхование одним страховщиком всех или части своих финансовых обязательств у другого страховщика (перестраховщика). Цель - выравнивание страховых сумм, принятых на страхование рисков, и сбалансирование страхового портфеля. Страховщик, принявший на страхование риск и передавший его полностью или частично в перестрахование другому страховщику, именуется перестрахователем или цедентом. Страховщик, принявший в перестрахование риски, именуется перестраховщиком. Формы перестрахования: 1. Облигаторное. Перестрахователь обязуется передать все риски прямого договора данному перестраховщику, а перестраховщик обязуется принять все риски прямого договора. 2. Факультативное. Перестраховщик получает право выбора рисков прямого договора, а перестрахователь вправе передать риски не только одному, но и другим перестраховщикам. |
||
|
|
Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 275. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |