Основные этапы построения эконометрических моделей

    Обычно выделяют семь этапов эконометрического моделирования:

    1. Формирование цели моделирования. Целью моделирования может быть как анализ исследуемого экономического объекта, так и прогнозирование значений показателей, характеризующих результативность его работы.

    2. Теоретический анализ сущности изучаемого экономического явления и формирование набора включаемых в модель переменных. На данном этапе производится фундаментальный экономический анализ исследуемой системы, в ходе которого выявляются переменные, влияющие на эффективность функционирования системы. Устанавливается, какие из этих переменных являются результативными, а какие факторными. Определяются качественные признаки системы.

    3. Выбор общего вида модели и выявление связей между входящими в нее переменными. На этом этапе производится выбор одной или нескольких математических функций, которые, как предполагается, достаточно правильно описывают скрытые взаимосвязи между исследуемыми переменными.

    4. Формирование исходных данных для моделирования путем сбора необходимой статистической информации. На данном этапе производится сбор наблюдаемых значений результативных и факторных переменных. Источниками информации могут быть данные статистической отчетности предприятий, данные социально-экономической статистики, сводки, результаты непосредственных статистических измерений и т.п.

    5. Математико-статистический анализ исходных данных и оценивание параметров эконометрической модели. Обработка статистических данных производится методами корреляционно-регрессионного анализа, в результате чего получаются уравнения регрессии, описывающие в математическом виде связи между переменными в исходных данных.

    6. Оценка качества разработанной модели. После построения модели проводится проверка ее достоверности и адекватности. В ходе этой проверки выясняется, насколько модель соответствует исследуемому экономическому явлению, а также оценивается точность расчетов значений результативных переменных по модели.

    7. Интерпретация результатов моделирования и прогнозирование развития исследуемого явления. На данном этапе проводится экономическая интерпретация параметров разработанной модели. Другими словами, производится перенос знаний с модели на моделируемую систему, а математические понятия уступают место экономической терминологии. Адекватная эконометрическая модель может использоваться и для предсказания значений результативных переменных при заданных значениях независимых переменных. Кроме того, по результатам моделирования можно оценить вероятность и возможную величину отклонения фактических значений зависимых переменных от предсказанных моделью.

Глава 2. Парная регрессия и корреляция