Задачи в условиях риска с несколькими стохастическими параметрами

Методика решения задач в условиях риска с несколькими случайными параметрами базируется на расчете величины стохастической поправки, определяемой с учетом всех входящих в выражение случайных параметров. В простейшем случае случайные параметры считаются некоррелированными и распределенными по одинаковому закону распределения, например нормальному, с известными дисперсиями и математическими ожиданиями. Тогда детерминированный эквивалент вероятностного ограничения может быть записан в виде [6]

,

где  - математические ожидания,  - дисперсии случайных величин . Символом  обозначена обратная функция нормального стандартного (в отличие от использовавшегося в при решении предыдущей задачи обычного) распределения

а - заданный уровень вероятности. В остальном методика решения задачи совпадает с описанной ранее.