Лабораторное занятие № 5. Множественный регрессионный анализ.

Задание.Пусть имеются следующие данные (условные) о сменной добыче угля на одного рабочего у(т), мощности пласта (м) и уровне механизации работ  (%), характеризующие процесс добычи угля в 10 шахтах.

Таблица 5

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8	11	12	9	8	8	9	9	8	12
	5	8	8	5	7	8	6	4	5	7
у	5	10	10	7	5	6	6	5	6	8

Требуется:

1. Построить линейную модель множественной регрессии.

Записать стандартизованное уравнение множественной регрессии. На основе стандартизованных коэффициентов регрессии и средних коэффициентов эластичности ранжировать факторы по степени их влияния на результат.

2. Найти коэффициенты парной, частной и множественной корреляции. Проанализировать их.

3. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.

4. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую надежность уравнения регрессии и коэффициента детерминации.

5. С помощью t -критерия оценить статистическую значимость коэффициентов чистой регрессии.

Методические рекомендации:Для построения линейного уравнения множественной регрессии необходимо знать формулы расчета уравнения множественной регрессии, которые даны в лекции № 5 и с помощью инструмента анализа данных Регрессияможно получить результаты регрессионной статистики, доверительных интервалов, остатки и графики подбора линии регрессии.

     Основная литература:1,6,7

Контрольные вопросы:

1. Приведите модель множественной линейной регрессии

2. Как определяется коэффициент детерминации?

3. Как определяются стандартные ошибки?   

4. Какие значения может принимать коэффициент корреляции?

Лабораторное занятие № 6. Гетероскедастичность, автокорреляция случайного члена

Задание.Используя данные из таблицы №6, исследователь оценивает  регрессионную зависимость выпуска продукции обрабатывающей промышленности на душу населения в 1970г.(М) от валового внутреннего продукта на душу населения в том же году (как М, так и G измеряются в долларах США) и получает формулу (в скобках приводятся стандартные ошибки):

                                       ; R²=0,69.

Таблица 6

Методические рекомендации:Для решения задачи необходимоознакомится с курсом лекции тем № 6 и решите задачу.

1. Изобразите диаграмму рассеяния, используя данные из таблицы, и объясните, почему исследователь может подозревать наличие гетероскедастичности.

2. Как гетероскедастичность будет влиять на свойства оцениваемых коэффициентов?

Основная литература:1, 7

 Контрольные вопросы:

1. Что такое гетероскедастичность?

2. Какие методы обнаружения гетероскедастичности используют в эконометрике?

3. Для чего строят диаграмму рассеяния?

4. Дать определения гомоскедастичности.