Календарный график сдачи всех видов контроля по дисциплине «Эконометрика»

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Казахский национальный технический университет им.К.И.Сатпаева

Институт Экономики и бизнеса

Кафедра «Оценка, учет и аудит»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Дисциплины студента

по дисциплине Эконометрика

для специальностей: 5B050800, 5B050600, 5B050700,

           5B050900, 5B051100, 5B051000

Алматы 2012

Учебно-методический комплекс по дисциплине Эконометрика для студентов КазНТУ имени К.И.Сатпаева по специальностям 5B050800, 5B050600, 5B050700, 5B050900, 5B051100 , 5B051000.

Составители Алимжанова Р.М., Исмаилова Р.Т., Алматы: КазНТУ, 2012- 78с.

Составители: Алимжанова Рауза Мусахановна-к.ф-м.н.,доцент

                            Исмаилова Рауза Тольтаевна-к.т.н., доцент

Аннотация:

Учебно-методический комплекс по дисциплине направлен на организацию самостоятельной работы студентов; активизацию познавательной и творческой деятельности студентов; обеспечение взаимосвязи учебного и исследовательского процессов.

УМК содержит краткий конспект лекции, задания для практических, самостоятельных работ и список используемой литературы

Прикладное значение этой дисциплины состоит в том, что она является связующим звеном между экономической теорией и практикой. Эконометрика дает методы экономических измерений, методы оценки параметров моделей микро- и макроэкономики. Эконометрические методы одновременно позволяют оценить ошибки измерений экономических величин и параметров моделей. Экономист, не владеющий этими методами, не может эффективно работать аналитиком. Менеджер, не понимающий значение этих методов, обречен на принятие ошибочных решений.

УМК предназначен для студентов всех экономических специальностей, а также для магистрантов, преподавателей, изучающий курс эконометрики

© Казахский национальный технический университет

 имени К.И.Сатпаева, 2012

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ – Syllabus

1.1 Данные о преподавателях:

Преподаватель, ведущий занятия:

   Алимжанова Рауза Мусахановна-к-ф-м.н.,доцент

Исмаилова Рауза Тольтаевна –к.т.н., доцент

Контактная информация 2577088, 7439

Время пребывания на кафедре____304_ГУК______

1.2 Данные о дисциплине:

Название Эконометрика

Количество кредитов  2

Место проведения____

Таблица 1

Выписка из учебного плана

     1.3 Пререквизиты: математика для экономистов, экономическая теория, информатика, статистика и микро-макроэкономика.

1.4 Постреквизиты: модели рыночной экономики, анализ данных и прогнозирование данных.

     1.5Эконометрика (экономико-статистическое моделирование) является одним из направлений экономико-математических и статистических методов анализа, которое заключается в статистическом измерении параметров математических выражений, характеризующих некоторую экономическую концепцию о взаимосвязи и развитии объекта, явления и в применении полученных таким путем экономических моделей для конкретных экономических выводов.

     Цель дисциплины - овладение студентами принципами правильной формулировки экономических задач и проблем построения уравнение зависимостей применяемых в практической и управленческой деятельности.

     Задачи преподавания настоящей дисциплины состоят в том, чтобы развивать у студентов экономико-математическое мышление, обучить их разрабатывать концептуальные модели и приемам их математической формализации, возникающих на практике экономико-статистических и управленческих задач.

1.6  Перечень и виды заданий и график их выполнения:

Таблица 2

Виды заданий и сроки их выполнения

Список литературы

                                                     Основная литература

1. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.:Финансы и статистика, 2006. – 576 с.

2. Практикум по эконометрике: Учебн. пособие / Под ред. И.И.Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 344 с.

3. Эконометрика: Учебно-методическое пособие / Шалабанов А.К., Роганов Д.А. – Казань: ТИСБИ, 2002. – 56 с.

4. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М.:ИНФРА-М, 1999. – 402 с.

5. Алимжанова Р.М., Исмаилова Р.Т. и др.Элементы математической статистики.Мет.указ по Эконометрике, Алматы, КазНТУ, 2010.

6. Алимжанова Р.М. Исмаилова Р.Т. Основы эконометрики,Мет.указан. по эконометрике, Алматы, КазНТУ,2010.

7. Исмаилова Р.Т. Эконометрика.Учебн.пособие –КазНТУ, 2010.-156с.

                                          Дополнительная литература

1. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов /Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 311 с.

2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика.Начальный курс: Учебник. – М.: Дело, 2001. – 400 с.

3. Катышев П.К., Магнус Я.Р., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. – М.: Дело, 2002. – 208 с.

4. Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2-х т. – Т. 1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 656 с.

5. Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2-х т. – Т. 2. Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 432 с.

6. Эконометрика: Учебник/Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю.–М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 512 с.

7. Сборник задач по эконометрике: Учебное пособие для студентов экономических вузов / Сост. Е.Ю. Дорохина, Л.Ф. Преснякова, Н.П. Тихомиров. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 224 с.203

8. Эконометрика: Учебн. пособие для вузов / А.И. Орлов – М.:Издательство «Экзамен», 2002. – 576 с.

9. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебн. пособие для вузов. – М.: Высш. шк., 2002. – 479 с

Контроль и оценка знаний.

Таблица 3

Распределение рейтинговых % по видам контроля

Сроки сдачи результатов текущего контроля должны определяться календарным графиком учебного процесса по дисциплине (таблица 4). Количество текущих контролей определяется содержанием дисциплины и ее объемом, которое указывается в учебно-методическом комплексе дисциплины.

Таблица 4

Календарный график сдачи всех видов контроля по дисциплине «Эконометрика»

Итоговая оценка по дисциплине определяется по шкале (таблица 5).

Таблица 5

Оценка знаний студентов

 Перечень вопросов для проведения контроля по модулям и промежуточной аттестации

Вопросы для проведения контроля по 1 модулю:

1. Дайте определение эконометрики.

2. Приведите основные типы статистических данных.

3. Дайте определение случайной величины.

4. Дайте определение математического ожидания, приведите свойства.

5. Дайте определение теоретической дисперсии, приведите ее свойства.

6. Дайте определение выборочной средней.

7. Дайте определение выборочной дисперсии.

8. Дайте определения теоретического стандартного и средне квадратического отклонения

9. Что такое чисто случайная составляющая u?

10. Что такое оценка?

11.Для чего нужен способ оценивания?

12. Какая оценка называется эффективной?

13. Какая оценка называется несмещенной?

14. Какая оценка называется состоятельная?

15. Что такое выборочная, теоретическая ковариация?

16. Какие две формы имеет коэффициент корреляции?

17. Правила расчета ковариации.

18.  Связь между выборочными дисперсией и ковариацией?

19.  Что означает r =-1; 0; 1?

20. Какой общий вид имеет модель парной линейной регрессии?

21. В чем суть задачи регрессионного анализа?

22.  Какой коэффициент используется для оценки качества подбора линейной функции?

23.  Что характеризует коэффициент детерминации?

24. Какое может принимать значение коэффициент детерминации и почему?

25.  Приведите формулы расчета F -критерий Фишера и t -критерий Стьюдента.

Вопросы для проведения контроля по 2 модулю:

1. Приведите нелинейное уравнение

2. Каким путем можно устранить нелинейность по параметру?

3. Какие виды функции, вы знаете?

4. В каких случаях используют производственную функцию и почему?

5. Коэффициенты эластичности для разных видов регрессионных моделей.

6. Приведите уравнение множественной линейной регрессии.

7. Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии.

8. Оценка параметров уравнения множественной регрессии.

9. Множественная корреляция.

10. F -критерий Фишера и частный F -критерий Фишера для уравнения множественной регрессии.

11. t -критерий Стьюдента для уравнения множественной регрессии.

12. Перечислите предпосылки МНК: гомоскедастичности и гетероскедастичности.

13. Объясните зависимость случайных остатков от теоретических значений .

14. Когда можно обнаружить гетероскедастичность?

15. Приведите примеры гетероскедастичности.

16. В чем суть заключается обобщенного метода наименьших квадратов.

17. По какой формуле определяется коэффициент корреляции между остатками текущих наблюдений и остатков предыдущих наблюдений?

18. Какие два типа данных используются при построении эконометрической модели?

19. Дайте определение временному ряду.

20. Какая модель называется аддитивной модельювременного ряда?

21. Какая модель мультипликативной моделью временного ряда?

22. Что такое автокорреляция?

23. Приведите формулу расчета коэффициента автокорреляции.

24. Что называется лагом?

25. Перечислите свойства автокорреляции.

26. Какие функции применяют для построения трендов?

27. Приведите формулу определения автокорреляции в остатках - критерия Дарбина-Уотсона?

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации

1. Дайте определение дискретной и непрерывной случайной величины.

2. Приведите формулы расчета математического ожидания, теоретической дисперсией, выборочной средней, выборочной дисперсии.

3. Приведите формулы расчета среднеквадратического отклонения, выборочной и теоретической ковариации.

4. Перечислите свойства оценок.

5. По какой формуле вычисляется коэффициент корреляции.

6. Перечислите основные причины существования случайной величины ε в модели парной линейной регрессии?

7. Какой метод используют для проведения регрессионного анализа?

8. Оценка существенности уравнения в целом и отдельных его параметров (F -критерий Фишера и t -критерий Стьюдента).

9. Прогноз по линейному уравнению регрессии.

10. Средняя ошибка аппроксимации.

11. Нелинейная регрессия.

12. Классы нелинейных регрессий.

13. Перечислите свойства производственной функции Кобба-Дугласа.

14. Корреляция и F -критерий Фишера для нелинейной регрессии.

15. Модель множественной линейной регрессии.

16. Как отбираются факторы для построения уравнения множественной регрессии.

17. Частные коэффициенты корреляции.

18. Дайте определение мультиколлинеарности.

19. Гетероскедастичность и ее последствия.

20. Обобщенный метод наименьших квадратов.

21. Предпосылки МНК: автокорреляция остатков.

22. Что такое динамический ряд?

Политика и процедура курса

Обязательное посещение лекционных занятий. В случае, если по какой-либо причине, вы не можете посещать занятия, вы будете изучать пропущенный материал самостоятельно.

     За пропуск трех занятий (лекций или лабораторных занятий), систематическое нарушение дисциплины студент не допускается к экзамену.