ГЛАВА 2. Моделирование процесса управления  операционным риском кредитных организаций

Основной целью применения методов количественного анализа в риск-менеджменте является построение прогнозов будущего поведения рассматриваемых объектов в некоторой стохастической ситуации с определенным уровнем достоверности. В качестве входных данных обычно выступают эмпирические наблюдения поведения данных объектов в прошлом, их взаимосвязи с другими экзогенными риск-факторами. В целях настоящего исследования рассматриваемым объектом выступают убытки кредитных организаций, причиной которых явились события операционного риска. Величина возможного убытка в стохастической ситуации до осуществления этой ситуации неизвестна и потому случайна. Таким образом, теоретико-вероятностным аналогом понятия убытка является случайная величина. Далее в работе будем рассматривать убытки от наступлений операционного риска как случайные величины, определенные на одном и том же вероятностном пространстве (Ω, A, P). В качестве оценки будущих прогнозных значений будем понимать реализацию вероятностных моделей наступления убытков в течение некоторого будущего интервала времени с заранее заданным вероятностным интервалом. Объектами исследования являются, как индивидуальные. вероятностные распределения убытков по каждым из восьми категорий риска, так и совместное распределение агрегированных убытков, необходимое для оценки необходимой величины рискового капитала.

Перейдем к математической формулировке моделей АМА и LDA.