Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Дискретные случайные величины. Числовые характеристики
Величина, которая в ходе опыта может принимать одно и только одно возможное значение, заранее неизвестное, называется случайной величиной (СВ). В зависимости от возможных значений все случайные величины разбиваются на два класса: дискретные и непрерывные. Дискретной называется случайная величина, возможные значения которой образуют или конечное множество, или бесконечное, но счётное (бесконечное множество, элементы которого можно пронумеровать и выписать в виде последовательности). Законом распределения дискретной случайной величины называется всякое правило, по которому каждому возможному значению xi ставится в соответствие вероятность pi, с которой случайная величина может принять это значение. Поскольку в результате опыта случайная величина может принять одно и только одно из возможных значений, то событие, заключающееся в том, что случайная величина X примет значения x1, x2, …, xn, попарно несовместны и в сумме образуют достоверное событие. Отсюда следует, что вероятность суммы этих событий равна 1 и, следовательно, = = 1. Для описания случайной величины часто используют её числовые характеристики. К ним относятся математическое ожиданиеM(X) (характеризует среднее значение случайной величины) и дисперсия D(X) (характеризует разброс значений случайной величины относительно её математического ожидания). Для дискретной случайной величины они вычисляются по формулам: M(X) = x1∙p1 + x2∙p2 + … + xn∙pn = ; D(X) = M(X – M(X))2 = = – (M(X))2. Для задания случайной величины можно использовать также функцию распределения вероятностей (интегральную функцию распределения), равную вероятности того, что случайная величина X примет значение, меньшее, чем x. При известном законе распределения дискретной случайной величины X функция распределения имеет вид: F(x) = p(X < x) = . Здесь (xi < x) означает, что суммирование ведётся по всем индексам i, для которых это неравенство выполняется. Пример 5.Дискретная случайная величина Х задана рядом распределения
Найти:
Решение. Так как для закона распределения дискретной случайной величины должно выполняться условие = 1, то в данном случае имеем: = 0,2 + 0,3 + 0,1 + р4 = 1, то есть 0,6 + р4 = 1 и, следовательно, р4 = 0,4. а) Найдём математическое ожидание M(X): M(X) = = – 1∙0,2 + 0∙0,3 + 1∙0,1 + 2∙0,4 = 0,7. б) Найдём дисперсию D(X): D(X) = – (M(X))2 = (– 1)2∙0,2 + (0)2∙0,3 + (1)2∙0,1 + (2)2∙0,4 – (0,7)2 = 1,41. Найдём функцию распределения F(x). F(x) = или F(x) = Построим график функции F(x). Рисунок 1 – График функции F(x). Ответ: а) р4 = 0,4; б) M(X) = 0,7; в) D(X) = 1,41.
|
||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2018-06-01; просмотров: 192. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |