Психология и поведенческая экономика.

Психология и поведенческая экономика: предыстория.     Попытки использовать достижения психологии для создания более реалистической модели экономического поведения, предпринятые в конце XIX в. (отсылки к закону Вебера — Фехнера при обосновании предельной полезности) и в начале ХХ в. (использование «гормической психологии» У. Мак-Дугалла в теории инстинктов и институтов Т. Веблена), не увенчались успехом. Оригинальные психологические концепции М. И. Туган-Барановского (классификация потребностей — см. главу 12) и А. А. Богданова (характерология[122]) не только не были замечены современниками (и потомками тоже), но и не получили никакого применения в трудах самих этих российских политэкономов. Книга «Экономическая психология» (1902) известного французского социолога Г. Тарда (1843-1904) не вызвала никакого интереса у экономистов; влияние книги с тем же заглавием (1966) французского экономиста Пьера-Луи Рейно(1908 — 1981) ограничилось небольшим кругом его соотечественников. Психологизм Дж. М. Кейнса почти «выветрился» в дальнейших макроэкономических моделях. По словам российского исследователя моделей «экономического человека» ВладимираАвтономова,«несколько поколений экономистов последовательно выталкивали всякую психологию за пределы чистой экономической теории»[123].

Однако в середине ХХ в. возникли два направления, которые привели к возникновению поведенческой экономики, основанной на достижениях современной психологии. Первое направление выросло из новой ветви психологии — когнитивной психологии (от лат. cognitio — «знание, познание»), начало которой положила встреча в Массачусетском технологическом институте (11 ноября 1956 г.) с участием Г. Саймона, А. Ньюэлла, лингвиста Н. Хомского и нескольких психологов. Отправным пунктом когнитивной психологии, принципы которой были впервые систематично изложены американским психологом немецкого происхождения У. Найссером в 1967 г., стала аналогия между преобразованием информации в вычислительном устройстве и осуществлением познавательных процессов у человека («метафора мозг — компьютер»). Одним из первых обобщений было введённое американским психологом Л. Фестингером понятие «когнитивного диссонанса» (1962) — рассогласования имеющегося у субъекта опыта с восприятием актуальной ситуации.

       Другое направление основал американец венгерского происхождения Джордж (Дьёрдь) Катона (1901 — 1981) из Мичиганского университета.

Поведенческая теория потребления: Мичиганская школа.Дж. Катона опирался на понятие «дискреционный», но не применительно к макроэкономической политике, а применительно к потребительским расходам. Он выделил дискреционные (в противоположность обязательным) виды покупок, решения по поводу которых (например, о приобретении благ длительного пользования) принимаются относительно редко. На эти решения влияют не только объективные факторы (доходы, процент по потребительскому кредиту), но и совокупность психологических переменных, которые Катона назвал промежуточными (intermediate) в том смысле, что всякое воздействие объективных экономических факторов на потребление и сбережение идет лишь через них.

Для измерения промежуточных психологических переменных (к которым относятся мнения, настроения, ожидания, притязания — все субъективные факторы воплощения объективной покупательной способности человека в реальные покупки) Катона разработал (1952) индекс потребительских настроений, определяемый на основе массовых опросов, проводимых Институтом социальных исследований Мичиганского университета. Величина индекса определяется как средняя арифметическая из долей положительных ответов опрашиваемой выборки на пять вопросов, касающихся финансового положения семей в настоящий момент по сравнению с прошлым годом и на следующий год; перспектив экономического положения страны через год и через пять лет («лучше или хуже?»), а также условий, сложившихся для покупок товаров длительного пользования («Хорошее ли сейчас для этого время?»). Аналогичный индекс стал применяться с начала 1990-х гг. и в Российской Федерации[124].

Катона критиковал за игнорирование промежуточных переменных макроэкономическую теорию потребления (начиная с Кейнса), рассматривавшую потребительские расходы непосредственно как функции доходов, ставок процента и других «объективных» переменных. Но на промежуточные переменные, а через них — на дискреционные потребительские расходы — воздействуют не только экономические, но и политические (войны, выборы) и другие факторы, значение которых для действий человека зависит от его внутреннего состояния. В книге «Психологическая экономика» (1975) Катона предложил концепцию циклического поведения потребителей, увлекаемых массовыми волнами оптимизма или пессимизма к дискреционным расходам на бытовые товары длительного пользования, сроки службы которых определяются не столько физическим, сколько моральным износом, причём очень большую роль играют соображения престижа и «уровень притязаний»[125]. Индекс потребительских настроений, предложенный Мичиганской школой, стал использоваться в системе циклических индикаторов Национального бюро экономических исследований США и в других странах.

       «Парадокс Алле» и теория перспектив Канемана — Тверски.В наибольшей степени оформлению поведенческой экономики как нового направления в экономической теории способствовала деятельность израильско-американских психологов Амоса Тверски (1931 — 1996) и Даниэля Канемана(р. 1934).Их статья «Теория перспектив: анализ решений в условиях риска» (1979) стала самой цитируемой из работ, помещённых в международном журнале «Econometrica». Она показала плодотворность применения когнитивной психологиидля поиска новых оснований экономической теории.

Эксперименты, проведённые двумя коллегами-психологами, позволили предложить объяснение парадокса, сформулированного в том же журнале «Econometrica», но на 26 лет раньше, французским экономистом Морисом Алле(р. 1911)встатье «Поведение рационального человека перед лицом риска: Критика постулатов и аксиом Американской школы» (1953). Под «американской школой»Алле понимал в данном случае теорию ожидаемой полезности фон Неймана — Моргенштерна, согласно которой рациональный индивид, выбирая наиболее желательную из рисковых альтернатив (распределений вероятностей на множестве денежных выигрышей) стремится максимизировать ожидаемое значение своей полезности.

Алле провёл следующий эксперимент. Лототрон содержит 1 красный шар, 89 белых и 10 голубых. Игрокам предлагается поучаствовать в двух лотереях, выбрав в каждом случае один из двух билетов. Доходы, в зависимости от цветов и билетов, таковы:

Лотерея 1

Лотерея 2

Согласно постулатам неоклассической теории и гипотезы ожидаемой полезности фон Неймана — Моргенштерна, игроки предпочтут либо билеты В и С (максимизация потенциальных доходов), либо билеты А и D (минимизация риска). Но в действительности абсолютное большинство выбирают билет А в лотерее 1 и билет Св лотерее 2. Алле с помощью категории математического ожидания объяснил это тем, что после того, как в первой лотерее люди выбирают A, психологический барьер (в варианте B) нулевого исхода устраняется в лотерее 2; игроки меняют стратегию. Таким образом, предпочтения при выборе между прибылью и риском неустойчивы.

Канеман и Тверски в ходе серии экспериментов объяснили парадокс Алле на основе допущения, что предпочтения являются «контекстно-зависимыми». Индивиды, принимающие решения, меняют «неприятие риска» на «обращение к риску» (или наоборот), поскольку не оценивают рационально величину полезности конечных состояний своих активов. Процесс принятия решений в ситуациях, когда приходится выбирать между альтернативами, сопряжёнными с риском, состоит из двух фаз: «редактирования» и «оценки». Смысл первой фазы в приведении выбора к некоторому порядку, упрощающему оценку, которая даётся на второй фазе относительно некоторой точки отсчёта («якоря»). На оценку влияет асимметрия реакции на изменение благосостояния: степень удовлетворения человека от приобретения, например, 100 долл. гораздо ниже степени расстройства от потери той же суммы («неприятие потери»). Поэтому большинство людей отказывается от игры с одинаковыми возможностями выигрыша и проигрыша, за исключением тех случаев, когда перспектива выигрыш сулит вдвое больше, чем возможный проигрыш. Наконец, люди по-разному реагируют на эквивалентные (с точки зрения соотношения выгод и потерь) перспективы в зависимости от того, уже потеряли они или выиграли.

«Эффект якоря».Значение для выбора людей первоначально полученной точки отсчёта (якоря), в сторону которой сдвигается оценка вероятности положительного результата, было показано Канеманом и Тверски в серии экспериментов, носивших эмоционально нейтральный характер. Испытуемых, например, просили назвать число африканских государств, входящих в ООН, задавая диапазон правильного ответа (от 1 до 100). Но прежде чем звучал вопрос, перед респондентом вращали рулетку, на которой выпадало случайное число из заданного диапазона. Ответы, как правило, зависели от выпавшего числа: если рулетка останавливалась на 10, то средний ответ был 25, а если на 65 — то 45[126].

«Эффект якоря» означает чрезмерную зависимость решений от сиюминутных обстоятельств, влияния услышанных историй или происшествий недавнего прошлого. Экономист из Йельского университета Роберт Шиллер(р. 1946) в ставшей бестселлером книге «Иррациональное изобилие» (Принстон, 2000) описал «эффект якорей» на финансовых рынках, понимая под «якорями» различные «психологические вехи», влияющие на курсы акций — недавнее относительное падение, юбилейный показатель индекса Доу — Джонса и т.п.

 Опровержение «теоремы Коуза». Теория перспектив стала началом исследовательской программы Канемана — Тверски по исследованию многочисленных «эвристик и отклонений» индивидуальных решений и наблюдаемого поведения от стандартной модели рационального «экономического человека»-максимизатора. Одним из наиболее значительных новых фактов стало эмпирическое опровержение «теоремы Коуза» в эксперименте, где испытуемых — студентов Корнельского университета (Итака, штат Нью-Йорк) — разделили на две группы. Одной из них вручили кружки с символикой университета (самого молодого из входящих в элитную т. н. «лигу плюща»), которые в близлежащем магазине продавались за 6 долларов. Обладатели кружек имели возможность продать свои кружки тем, кому кружки не достались. Владельцы кружек сообщали организаторам минимальную цену, за какую они готовы уступить их, а потенциальные покупатели — максимальную цену, за какую готовы были купить; рыночная цена формировалась как точка пересечения получившихся линий спроса и предложения. Так как исходное распределение кружек было случайным, кривые спроса и предложения должны бы были быть симметричными, а значит, согласно теореме Коуза, примерно половина тех, кто получил кружки, должны бы были их обменять на более высокие суммы. Однако объёмы реальных торгов оказались в три-пять раз ниже, а средние цены спроса и предложения различались более чем в два раза. В то же время в аналогичном эксперименте, где вместо кружек вручались права на денежные выигрыши, статистика сделок была близка к предсказанной «теоремой Коуза».

Вывод, сделанный из этого эксперимента, получил название эффекта наделённости: сам факт обладания вещью повышает её ценность в глазах владельца, блокируюя возможность обмена даже там, где чётко определены права собственности и нулевые трансакционные издержки.

«Предсказуемая иррациональность»?На рубеже XX — XXI вв. признание поведенческой экономики выразилось в присуждении Д. Канеману — психологу! — Нобелевской премии по экономике (за 2002 г.) и в появлении в американских университетах должности «профессор поведенческой экономики». Такую должность, в частности, получил в МТИ Дэн Ариели, автор книги «Предсказуемо иррационален: Скрытые силы, влияющие на наши решения» (2008).

Будучи по основной специальности маркетологом, Ариели собрал много фактов, свидетельствующих об иррациональности поведения потребителей, но в то же время об умелом практическом использовании этой иррациональности фирмами. Сам он провёл несколько экспериментов, один из которых ярко продемонстрировал эффект «бесплатного завтрака» — иллюзию получения чего-то нужного даром.

В холле большого общественного здания были предложены на продажу шоколадные конфеты: элитные швейцарские «трюфели» Линдт — по 15 центов — и сверхмассовые американские «поцелуи» Херши — по 1 центу. Каждый покупатель мог приобрести только одну конфету, и большинство (почти 3/4) «клюнуло» на престижные швейцарские. На следующий день цену на них снизили до 14 центов, а хершевские конфетки предлагали бесплатно. И доля выбиравших их подскочила почти до 7/10!

Другой пример квазирационального потребительского поведения составляют «антиприманки». В США в конце ХХ в. были в моде домашние автоматы для выпечки хлеба. Модель, предложенная фирмой Уильямс-Сонома за 275 долл. не пользовалась особым спросом, но после консультаций с маркетологами фирма выпустила на рынок такую же машину размером побольше и вдвое дороже. Продажи не изменившихся машин первой серии резко возросли.

Настаивая вслед за Тверски и Канеманом на контекстно-зависимом характере выбора альтернатив, Ариэли приходит к выводу, что экономическое поведение, хотя и не является рациональным, но не является и хаотичным — подчиняется определённым моделям и может быть статистически предсказуемо.

29. 3. Информационная парадигма в экономической теории:

 К. Эрроу, Дж. Акерлоф, Дж. Стиглиц.

Возникновение экономической теории информации.Понятие информации (буквально «осведомление, разъяснение, изложение», от лат. informare — придавать форму)приобрело общенаучный статус в самой середине ХХ в. после выхода (1948) книг профессоров Массачусетского технологического института Н. Винера «Кибернетика, или управление и связь в животном и машине» и К. Э. Шеннона «Математическая теория связи». Начало приложению теории информации к экономической деятельности было положено Джейкобом Маршаком (1898 — 1977) в статье «К экономической теории организации и информации» (1954). Маршак, в юности участвовавший в революционных событиях в России как социал-демократ (1917 — 1919), после эмиграции на Запад (в Германию, а в 1933 — в и США) примкнул к линии О. Нейрата — О. Ланге в полемике с «доктриной неосуществимости социализма» австрийской школы. Обе стороны рассматривали относительные цены как основной источник экономической информации. Считая, что организации смогут лучше рыночного механизма определить цены, необходимые для экономического расчёта, Маршак пытался дополнить «решение Ланге — Лернера» концепцией обработки и передачи ценовых сигналов внутри групп (команд).

Информационное общество.С начала 1960-е годов стала завоевывать признание трактовка информации как ресурса, имеющего всевозрастающую экономическую ценность. Фриц Махлуп(1902 — 1983), ещё один американизовавшийся представитель новоавстрийской школы, опираясь на методологию Хайека, в книге «Производство и распространение знаний в США» (1962) ввёл понятия «индустрия знаний» и «информационное общество». Махлуп выделил 5 групп информационного сектора, долю которого в ВНП США оценил на тот момент в 29%: 1) образование; 2) НИОКР; 3) СМИ; 4) информационная техника; 5) информационные услуги.

       Концепция информационного общества, в котором информация превращается в основной ресурс, а индустрия знаний — в доминирующий сектор экономики, была подхвачена социологами — как североамериканскими, так и европейскими и японскими

(Д. Белл, Ф. Умесао, Й. Масуда, Т. Стоуньер, М. Кастельс и др.). Экономист и бизнесмен М. Порат предложил (1977) классификацию экономически значимой информации. Он выделил три важнейшие категории: 1) финансовая, бухгалтерская, инвестиционная информация; 2) культурно-образовательная и развлекательная информация; 3) ноу-хау, управленческие и консалтинговые услуги.

       Но, как подчёркивал Кеннет Эрроу,один из ведущих теоретиков кейнсианско-неоклассического синтеза, информация — особый товар; её «неуловимый» характер «предполагает, что она в значительной степени не соответствует общепринятым предпосылкам продаваемости товаров».

Информация и провалы рынка.К.Эрроу в статьях «Экономика благосостояния и аллокация ресурсов для изобретений» (1962) и «Неопределённость и экономика благосостояния в здравоохранении» (1963), а позднее в книге «Очерки по теории принятия рискованных решений» (1971), исследовал роль неопределённости и информации в экономике в контексте проблемы провалов рынка. Эрроу выделил два особых случая таких провалов.

Первый — исследования, одна из главных форм производства информации. Здесь продукт имеет не только необычные свойства как товар, но и подвержен возрастающей отдаче в потреблении, так как новые идеи, однажды разработанные, могут использоваться снова и снова, не будучи израсходованными. Кроме того, существуют трудности рыночного контроля, поскольку затраты воспроизводства намного меньше, чем производства.

       Второй — информационное неравенство, когда одна из сторон в сделке — либо продавец, либо покупатель — обладает бóльшим количеством информации, чем другая. Эрроу рассмотрел информационное неравенство на примере медицинского обслуживания и страхования. Пример ситуации, когда продавец знает больше покупателя и пользуется этим, — назначение избыточного лечения. Пример обратной ситуации, когда покупатель знает больше, чем продавец, — страхование жизни.

Вывод, сделанный Эрроу: обезличенная система ценовых сигналов не даёт полной информации о действительности. Этим обусловлено формирование различных общественных институтов, укрепляющих нерыночные, доверительные отношения. Их экономическое значение заключается в создании гарантий поведения, которое иначе страдало бы от чрезмерной неопределённости и провалов рынка.

Информационная асимметрия.Проблема информационного неравенстваи обусловленных провалов рынка стала центральной в работах американских экономистов Джорджа Акерлофа(р. 1940) и Джозефа Стиглица(р. 1943). Однокашники по магистратуре МТИ в 1960-е гг., они через 30 с лишним лет вместе получили Нобелевскую премию по экономике (2001) за «анализ рынков с асимметричной информацией», причём Акерлоф озаглавил свою Нобелевскую лекцию «Поведенческая экономика и экономическое поведение», а Стиглиц — «Информация и смена парадигмы в экономической науке».

Понятие асимметричная информация (информационная асимметрия)стало широкоупотребительным после вызвавшей сенсацию статьи Акерлофа «Рынок «лимонов»: неопределённость качества и рыночный механизм» (1970). В США «лимонами» называют подержанные («выжатые», как лимон), уценённые автомобили. По их внешнему виду трудно определить степень износа, а продавец не станет в деталях информировать о ней покупателя. Но если так, сделал вывод Акерлоф, то на рынке «лимонов» будет действовать отрицательный отсев: хорошие машины останутся в руках покупателей, а плохие вновь вернутся на рынок для перепродажи. В конце концов рынок будет разрушен — на нём останутся лишь потрёпанные плохие машины, которые никто не буде покупать.

Модель рынка «лимонов», построенная Акерлофом, была абстрактной. Но позже эмпирические исследования полностью подтвердили его выводы, и в экономической теории утвердилось понятие «рынки с неблагоприятным отбором», или «отбор наихудших» (adverse selection); сам Акерлоф обозначил это явление как «обобщённый вариант закона Грешема». Стиглиц предложил рассматривать асимметрию информации о качестве различных товаров, включая рабочую силу, о качестве здоровья при страховании, о перспективах инвестиционных проектов как основу новой парадигмы в отличие от неоклассической, которая ограничивала внимание «единственной информационной проблемой — проблемой редкости».

29. 4. Асимметричность информации и поведенческая макроэкономика.

Нежелательный отбор. «Рынок лимонов» — отнюдь не самый драматичный случай «нежелательного отбора». Дж. Акерлоф привёл пример с трудностью приобретения медицинской страховки для лиц старше 65 лет. Её цена не возрастает в такой степени, какая соответствовала бы повышенному уровню риска, поскольку в этом случае страховые взносы согласны платить лишь те, у кого явные (для них самих) проблемы со здоровьем, т.е. страховка им наверняка понадобится. Другой пример — сельское ростовщичество в Индии, которое Акерлоф наблюдал, будучи в этой стране в 1960-х гг. В то время как ставки процента в городских банках составляют 6—10%, деревенские ростовщики берут 15—25, иногда даже 50%. Объяснение этого кажущегося парадокса в том, что ссуда предоставляется лишь если кредитор лично знает заёмщика и имеет возможность принудить его к выполнению условий займа. Любой посредник, который попытался бы играть на разнице между процентными ставками ростовщиков и городского банка, неизбежно столкнулся бы с недобросовестным поведением тех, кто не возвращал бы займы.

Дж. Стиглиц обратил внимание, что «нежелательный отбор» на кредитных рынках в условиях неполной информации описал ещё А. Смит: если бы ставка процента была поднята до чрезмерно высокого уровня, то большая часть денег попала бы в руки расточителей и прожектёров — единственных, кто был бы готов платить высокий процент. Трезвые люди, готовые отдать за использование денег не более, чем часть того, что они могут получить в результате использования этих денег, не будут участвовать в такой конкуренции.

Наличие нежелательного отбора стало одним из оснований для лучшего понимания «адекватной роли государства» (Стиглиц). Информацию можно рассматривать, по мнению Стиглица (прямо противоположному новоавстрийской школе), как во многих отношениях общественное благо: её предоставление новому лицу не уменьшает её количества для других. Рынок же нередко не обеспечивает достаточного предложения информации, также как он не создаёт достаточного количества других общественных товаров.

Асимметричность информации при найме.Работодатели при найме на работу нередко отказываются брать представителей национальных меньшинств, полагаясь в условиях неполноты информации на критерий национальной принадлежности как на показатель образовательной подготовки и способностей работника. Однако дискриминация по национальному признаку ставит меньшинства перед выбором самоотождествления: с доминирующей культурой, в которой стать полностью «своим» едва ли удастся, зато наверняка станешь «чужим» по отношению к семье, друзьям и т.д.; или с «контркультурой», толкающей к разрушительному поведению. Последствия «миноритарного самоотождествления» с «контркультурой» — преступность, наркомания, алкоголизм, внебрачные дети и т.д. Акерлоф оспаривает вывод о политике «сдерживания» преступности ужесточением наказаний, который следует из «экономического империализма» Беккера, поскольку тюрьма сама по себе есть школа контркультурного самоотождествления и плодотворная почва для будущих преступлений.

Рекомендации Акерлофа сводятся к мерам по принятию образовательного сертификата в качестве показателя способностей работника независимо от национальной принадлежности и к социальным профилактическим программам (легкодоступное лечение наркозависимости; общественные работы для «уличных» подростков; улучшение школьного образования в районах проживания нацменьшинств).

Теория поощрительной заработной платы. В полемике смонетаристской концепцией«естественной нормы безработицы»Акерлоф и Стиглиц уделили пристальное внимание новой интерпретации категории вынужденной безработицы. По их мнению, на решения работодателей об установлении размера заработной платы влияют неформальные нормы и правила в распределении трудовых обязанностей и полученных доходов, а также инсайдерство — предпочтение тех, кто уже входит в персонал фирмы, «чужакам», которые только претендуют на получение рабочего места в данной фирме.

Эти соображения диктуют более высокий уровень зарплаты, чем минимум, способный привлечь работников. Такая поощрительная зарплата является дисциплинирующей мерой, но рабочие места рационируются, и некоторые работники не могут получить их.

Иррациональность и «поведенческая макроэкономика».Наряду с рынком рабочей силы центральное внимание Акерлоф и Стиглиц уделяют рынку ценных бумаг, доказывая неприложимость к нему постулата о максимизирующем рациональном поведении.По мнениюАкерлофа и Стиглица, это хорошо понимал Кейнс, чья «Общая теория» стала

крупнейшим вкладом в поведенческую экономику. Но теоретики неоклассического синтеза «укротили» кейнсианскую теорию, переведя её в гладкие макроэкономические модели.

Создание новой поведенческой макроэкономики Дж. Акерлоф и Р. Шиллер связывают с интеграцией в макроэкономический анализ пяти «иррациональных духов» — доверия, справедливости, недобросовестности, денежной иллюзии и «историй» (склонности людей принимать решения на основе не экономических расчётов, а «историй-якорей»).

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Автономов, В. С. Человек в зеркале экономической теории. — М. : Наука, 1993.

2. Акерлоф, Дж. «Рынок «лимонов»: неопределённость качества и рыночный механизм» // THESIS. Вып. 5. 1994.

3. Акерлоф, Дж. , Шиллер, Р. Spiritus Animalis, или Как человеческая психология управляет экономикой и почему это важно для мирового капитализма. — М. : ООО Альпина Бизнес Букс, 2010.

4. Белянин, А. Дэниел Канеман и Вернон Смит: экономический анализ человеческого поведения // Вопросы экономики. 2003. № 1.

5. Канеман, Д., Тверски, А. Рациональный выбор, ценности и фреймы // Психологический журнал. 2003. Т. 24. № 4.

6. Саймон, Р. Рациональное принятие решений в бизнесе // Мировая экономическая мысль сквозь призму веков. Т. V. Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов. Кн. 1. Отв. ред. Г. Г.Фетисов. — М. : Мысль, 2004.

7. Сапир, Ж. Экономика информации: новая парадигма и её границы // Вопросы экономики. 2005. № 10.

8. Стиглиц, Дж. Информация и изменение парадигмы в экономической науке // ЭКОВЕСТ. 2003. Т. 3, №3.