Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ПО МОДУЛЮ ІІІ. ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІТести
1. В економетричній моделі виду Y=F(X), X – називають... a) показником b) фактором c) оцінкою d) параметром
2.В методі Фаррара –Глобера якій критерій визначає наявність мультіколінеарності взагалі? a) t - критерій b) F- критерій c) Хі- критерій d) Мю- критерій
3.В моделі всі фактори лінійно незалежні, таке явище називають.... a) гомоскедастичністю b) гетероскедастиністю c) мультіколінеарністю d) немає вірної відповіді
4.В моделі присутнє явище автокореляції, то наслідком буде... a) не ефективність оцінок параметрів моделі b) зміщеність оцінок параметрів моделі c) не точність оцінок параметрів моделі d) немає вірної відповіді
5.В моделі у=а+вх, а і в - називають a) оцінками параметрів моделі b) залишками моделі c) коефіцієнтами моделі d) фактороми моделі
6.В табличному процесорі Excel, як називається пакет, що обчислює оцінки параметрів економетричної моделі? a) пошук рішення b) аналіз даних c) підбор параметра d) залежності
7.Всі рівняння системи одночасних рівнянь надіндентифіковані, то для знаходження оцінок параметрів моделі використовують метод... a) метод найменших квадратів b) двокроковий метод найменших квадратів c) непрямий метод найменших квадратів d) узагальнений метод найменших квадратів
8.Дисперсії залишків непостійні для різних за обсягом вибірок, таке явище називають... a) гомоскедастичністю b) гетероскедастиністю c) мультіколінеарністю d) автокореляцією
9. Для визначення наявності мультіколанеарності використовують метод.. a) метод Кохрана-Орката b) критерій Дарбіна-Уотсона c) метод Фаррара-Глоббера  d) критерій Мю
10. Для виробничої функції Кобба-Дугласа Y=c X1aX2b , якщо а+b <1, то a) функція має збільшення ефекту від масштабів виробництва b) функція має зменшення ефекту від масштабів виробництва c) функція має постійний ефект від масштабів виробництва d) вірної відповіді немає 11. Для перевірки гіпотез про значущість коефіцієнтів регресії використовують критерій... a) Стюдента b) Ватсона c) Фішера d) Неймана
12. Для перевірки якості рівняння регресії використовують ... a) коефіцієнт кореляції b) коефіцієнт детермінації c) t - статистику d) F - статистику
13. До властивостей коефіцієнта кореляції відносять... a) що він дорівнює одиниці b) що він менше або дорівнює одиниці c) що він більше або дорівнює одиниці d) вірної відповіді немає
14. До числових характеристики випадкових величин не відносять … a) математичне сподівання b) дисперсію c) середнє квадратичне відхилення d) коефіцієнт кореляції
15.Економіко - математичні моделі діляться на... a) аналітичні та евристичні b) стохастичні та детерміновані c) вхідні та вихідні d) маркетингові та фінансові
16.За типом об’єктів досліджень прогнози бувають ... a) науково-технічні b) макроекономічні c) короткострокові d) дослідницькі
15.За формулою (ХТ S -1Х)-1 (ХТ S -1У) знаходять... a) оцінки параметрів множинної регресії b) матрицю коваріацій c) оцінки параметрів множинної регресії при наявності мультіколінеарності d) оцінки параметрів множинної регресії при наявності автокореляції
16. За функціональною ознакою прогнози поділяють на... a) науково-технічні b) активні c) короткострокові d) дослідницькі
17. Залишкова варіація динамічного ряду не може бути... a) аномальною b) випадковою c) сезонною d) довгостроковою
18. Запис моделі в математичній формі в економетричному дослідженні називають... a) спеціалізацією b) параметризацією c) верифікацією d) оптимізацією
19.Змінні – значення яких визначаються в середині моделі називають.. a) екзогенними b) ендогенними c) факторними d) показниковими 20. Знаходження оцінок параметрів моделі в економетричному дослідженні називають... a) спеціалізацією b) індентифікацією c) верифікацією d) оптимізацією
21. Значення коефіцієнта множинної кореляції свідчать ....? a) Про тісноту зв’язку між показником та фактором b) Про тісноту зв’язку між факторними змінними c) Про тісноту зв’язку між оцінками параметрів моделі
22. Квадратний корінь з дисперсії випадкової величини є... a) медіаною b) середнє квадратичним відхиленням c) математичним сподіванням d) коефіцієнтом кореляції
23. Коефіцієнт еластичності парної регресії виду у=-2х+1 показує... a) на скільки збільшиться у, якщо х збільшится на1 ум. од. b) на скільки зменшиться у, якщо х збільшится на1 ум. од. c) на скільки збільшиться у, якщо х збільшится на1 % d) на скільки зменшиться у, якщо х збільшится на1 %
24. Критерій “кси-квадрат” в алгоритмі Фаррара-Глобера показує, що... a) існує мультіколінеарність b) існує мультіколінеарність між конкретними зміниим c) існує кореляція між пояснювальними змінними та показником d) існує кореляція залишків
25. Модель виду Y=F(X1, X2) є.. a) парною регресією b) множинною регресією c) двоїстою задачою d) парною функцією
26. Нехай в системі одночасних структурних рівнянь N - ендогенних змінних , та M – екзогенних, а в досліджу вальному рівнянні n ендогенних змінних та m - екзогенних, тоді першою необхідною умовою ідентифікації моделі є . a) (N-n)+(M-m)>=N-1 b) (N-n)+(M-m)<=N-1 c) M-m>=n-1 d) M-m<=n-1
27. Перевірка гіпотези про адекватність моделі статистичним даним виконується за допомогою критерію... a) Стюдента b) Неймана c) Фішера d) Мю
28. Перевірку якості знайдених параметрів моделі в економетричному дослідженні називають... a) спеціалізацією b) параметризацією c) верифікацією d) оптимізацією
29. Рівняння в яких ендогенні змінні виражені тільки через екзогенні називають... a) приведеними рівняннями b) взаємозалежними рівняннями c) структурними рівняннями d) рекурсивними рівняннями
30 Чи має економічний зміст оцінка вільного члену лінійної регресії? a) має b) не має c) в деяких випадках d) тільки для парної регресії 31. Що не відносять наслідків мултіколінеарності? a) великі помилки оцінок параметрів моделі b) зменшенні t- статистики коефіцієнтів c) можливість отриманні невірного знаку коефіцієнту регресії d) немає вірної відповіді
32. Як називається метод прогнозування, що будує прогноз через отримання середнього показника декількох результатів тимчасового ряду? a) метод сезонної варіації b) метод екстраполяції c) метод ковзкого середнього d) метод аналітичного вирівнювання
33. Яка з наведених умов не є передумовою застосування методу найменших квадратів для знаходження оцінок параметрів лінійної регресії? a) математичне сподівання залишків прямує до 0 b) коефіцієнт детермінації прямує до 1 c) дисперсія залишків постійна для різних обсягів вибірок d) коваріація залишків для різних пар спостережень дорівнює 0
34. Яка складова не входить до часового ряду? a) тренд b) факторна компонента c) випадкова компонента d) циклічна компонента
35. Який з нижче перелічених методів не відносять до методів перевірки на наявність гетероскедастичності? a) Тест Спірмена b) Мю-критерій c) метод Фарра-Глобера d) тест Гольфреда-Квандта
36. Який критерій не відносять до методів перевірки на наявність автокореляції залишків? a) метод Кохрана-Орката b) критерій Дарбіна-Уотсона c) метод Хилдрета-Лу d) критерій Мю
37. Який показник не використовують для аналізу взаємозв’язку між випадковими змінними? a) коефіцієнт детермінації b) коефіцієнт кореляції c) коефіцієнт коваріації d) коефіцієнт варіації
38. Які моделі не відносять до моделей часових рядів? a) моделі тренду b) моделі сезону c) моделі лагу d) моделі системи одночасних рівнянь
39. Якого етапу немає в економетричному дослідженні ? a) спеціалізації b) параметризації c) верифікації d) оптимізації
40. Якою буває автокореляція? a) додатною та від ємною b) позитивною та негативною c) загальною та частковою d) немає вірної відповіді
41. Якщо F розрахункове дорівнює 1,3, а F табличне 4,3 то це говорить про те, що.. a) адекватність моделі статистичним даним b) про значущість коефіцієнта кореляції c) про не адекватність моделі статистичним даним d) про значущість оцінок параметрів моделі
42. Якщо в моделі виявлено наявність гетероскедастичності, то рекомендується? a) відхилити гіпотезу про наявність залежності між фактором та показниками b) застосувати модифіковану версію методу найменших квадратів c) зменшити обсяг вибірки d) вилучити деякі факторні змінні з моделі
Практичні завдання для самоконтролю по модулю ІІІ. Економетричні моделі
Завдання №1 1. На основі статистичних даних показника у і фактора х знайти оцінки параметрів лінії регресії 2. Використовуючи критерій Фішера з надійністтю 0,95 оцінити адвекватність прийнятої моделі реальності статистичним даним. 3. Використовуючи t – статистику оцінити значимість коефіцієнта кореляції. 4. Дати прогноз показника для х=хр і знайти його надійний інтервал. Дані представлені у таблиці,
Завдання №2 Дана економетрична модель виду: Значення Х та У представлені у таблиці,
1. Використовуючи оператор оцінювання 1МНК та ПК знайти оцінки параметрів моделі 2. Знайти стандартні помилки оцінок параметрів моделі. 3. Обчислити індивідуальні та інтервальні прогнозні значення математичного сподівання і індивідуального значення залежної змінної, коли для прогнозного періоду відомий вектор Хпр.
4. Визначити коефіцієнт кореляції та множинної детермінації. 5. Перевірити гіпотезу про значущість коефіцієнта кореляції та множинної детермінації. 6. Перевірити гіпотезу про значущість оцінок параметрів моделі. 7. Перевірити гіпотезу про істотність зв’язку між залежною і незалежною змінною. 8. Перевірити на мультиколінеарність незалежні змінні. 9. Перевірити на гетероскедастичність та автокореляцію залишки моделі. 10. Зробити економічні висновки. Завдання №3 На основі статистичних даних показника У і факторів х1 і х2 методом найменших квадратів знайти оцінки параметрів множинної нелінійної регресії, якщо припустити, що стохастична залежність між факторм і показником має вигляд Вхідні дані представлені у таблиці, ,
2. Використовуючи критерій Фішера, з надійністю Р=0,95 оцінити адекватність прийнятої математичної моделі ститистичним даним. 3. Для вибраних значень факторів розрахувати прогнозне значення показника. З надійністю Р=0.95 розрахувати довірчий інтервал прогнозу. Завдання № 4 По даним задачі №1 N=t; x; t - час; x – економічний показник кумулятивним методом визначити наявність тренду часового ряду.
Обсяг реалізації хлібобулочних виробів, тис. т (
Задача №5 За даними таблиці виконайте прогноз випуску вареної ковбаси на першу декаду наступного року. Зробіть висновки, які б дозволили забезпечити ритмічну роботу підприємства і виконання норми загрузки підприємства в цілому. Обсяг випуску вареної ковбаси за декаду 2008 р, т.
Задача №6
Необхідно побудувати економетричну модель, яка характеризує залежність між витратами на харчування і доходом сім'ї згідно з даними таблиці: Економетрична моделі має вигляд:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Последнее изменение этой страницы: 2018-05-30; просмотров: 200. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
і коефіцієнта кореляції .
- порядковий номер вашого прізвища у журналі
