Г. оцифровка категориальных данных путем присвоения категориям числовых значений и построение оптимального уравнения регрессии для преобразованных данных

72. Логистическая регрессия выражает модель в виде формулы

А. - правильно

Б.

В. u_s Z_{s } +  _s.

73. Какую функцию необходимо аппроксимировать для решения задач

А. функция нормального распределения.

Б. функцию распределения вероятностей

В. Функцию линейной регрессии

74. Доля ошибки при использование метод Монте Карло

А. 4%

Б. 10%

В .5-10%

Г. 10-13%

75.Для чего используется Дюрация (duration) облигации?

А. краткосрочного временного интервала

Б. оценки уровня границ интервала

В. Выявления процентной ставки.

76. Основное отличие облигаций от акций

А. акции могут отклоняться на коротких промежутках времени

Б. на динамику котировок и оценку риска два фактора оказывают разнонаправленное влияние

В. бумага может быть реализована при отсутствии дефолта эмитента

77. Броуновский мост

А. представляет собой совокупность точек Броуновского процесса B(t).

Б. не зависимый от W(t) и заданный точками внутри интервала 0=t0<T1<T2<...

В. промежуточное значение процесса Z(ti),

78. Броуновский мост (формула)

А. - правильный

Б.

В.

79. Расчет финансового риска облигации с помощью описываемого метода состоит в симуляции цены по формуле

А. - правильный

Б.

В.

80. Оценить волатильность на текущую дату исходя из истории котировок можно

А. прибегнув либо к стандартному, средневзвешенному способу, либо к экспоненциально-взвешенному скользящему среднему (EWMA)

Б. прибегнув к сокращению по мере приближения к дате погашения

В. Прибегнув к определению степени снижения кривой волатильности

81. Плюс метода монте карло

А. применимость его ограничена разумным сроком моделирования - сроком до погашения облигации, а также более или менее стационарным состоянием рынка

Б. не учитывается текущее состояние рынка, исходя из которого может просматриваться перспектива резкого изменения стоимости облигаций, в частности, вследствие кризиса или изменения кредитного рейтинга.

В. позволяет с определенной долей достоверности получить представление о потенциально возможных ценах (в том числе экстремальных), которые облигация может принять в течение срока ее жизни.

82. При бэк-тестировании в течение более чем _____года цена суверенной еврооблигаций России с погашением в 2010 г. не вышла за границы полученного интервала, поэтому оценка финансового риска явилась вполне адекватной

А. 2.5

Б. 4

В. 1.5

83. кем предложен Метод "бутстреп"

А. Б.Эфроном

Б. Монте Карло

В. Джоном Финни

84. Для изучения свойства выборки М. Кенуй в 1949 г предложил метод__________

А. Монте карло

Б. метод складного ножа

В. Метод распределения случайных чисел

85. Кто предложил новый метод построения границы эффективных портфелей

А. У. Шарп 1963

Б. Монте-Карло 1801г.

В. Кене 1758 г

86. Как называется модель Шарпа

А. Распределительная

Б. Гиперболическая.

В. Однондексная

87. Что лежит в основе модели Шарпа

А. Метод линейного регрессионного анализа

Б. Метод линейного распределительного анализа

В. Метода наименьших квадратов

88. Что рассматривал Шарп в качестве независимой переменной

А. доходность mn

Б. доходность rm

В. доходность rn

89. Что показывает Pi параметр линейной регрессии, называемый бета

А. показывающий случайную ошибку