В. Двухшаговый метод наименьших квадратов.

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»

1. Из каких двух частей состоит наблюдаемое значение зависимой переменной Y в эконометрической моделиY=f(x)+e?

а. объясненной и случайной;

б. ожидаемой и погрешности;

в. объясняющей и случайной.

2. Для проверки модели на адекватность используют…:

а. алгоритм Феррара – Глобера;

б. нулевую гипотезу;

в. тест Голдфелда-Квандта.

3. Какой функцией оценивается вероятность события в логит – анализе?

а. ;

б. ;

в. .

4. Какому термину соответствует данное определение: «Статистический метод исследования зависимости между зависимой переменной Y и одной или несколькими независимыми переменными X₁,X₂,...,X_p.»?

а. Метод укрупнения интервалов;

б. Регрессионный анализ;

в. Перекрестная проверка.

5. Какую модель описывает следующая система одновременных уравнений:

а. ?

б. Кейнсианская модель формирования доходов;

в. Модель «спрос-предложение»;

г. Модель IS (равновесия на рынке товаров).

6. Что такое эндогенные переменные в системе одновременных уравнений?

а. это внешние по отношению к модели переменные;

б. это переменные, изменения которых рассматриваются как следствия изменения на экспериментальное воздействие.

В. это переменные, значения которых определяются внутри модели.

7. Как называется функция y = f(Х^*), если она описывает изменение условного среднего значения результирующей переменной у (при условии, что значение объясняющих переменных Х зафиксированы на некотором уровне Х^*) в зависимости от изменения переменных Х?

а. Функция дисперсии;

б. Функция распределения;

В. Функция регрессии Y по х.

8. Как называются коэффициенты корреляции между объясняющими переменными?

а. коэффициенты интеркорреляции;

б. коэффициенты детерминации;

в. коэффициенты регрессии.

9. Метод укрупнения интервалов особенно эффективен, если…

а. первоначальные уровни ряда соответствуют длинным промежуткам времени;

б. первоначальные уровни ряда соответствуют коротким промежуткам времени;

в. первоначальные уровни ряда не зависят от времени.

10. Пусть есть выборка X_1,…,Х_n из распределения P_θ, где — неизвестный параметр. Пусть , где . Как называется точечная оценка

?

а. оценка регрессии;

б. оценка линейности;

В. оценка максимального правдоподобия.

12. МНК – оценки коэффициентов множественной линейной регрессии находятся по форму-ле:

а. ;

б. ;

в. .

13. Как называется способ оценки системы совместных уравнений, в котором каждая переменная представляется как зависимая переменная в одном уравнении и как переменная, находящаяся в правой части уравнения в других уравнениях?

а. Метод моментов;

б. Метод центра неопределенности;

в. Двухшаговый метод наименьших квадратов.

14. С помощью какой формулы вычисляется коэффициент парной линейной регрессии?

а. ;

б. ;

в. .

15. При каком значении коэффициента регрессии связь будет прямой?

а. b<0;

б. b>0;

в. b=0.

16. Что представляет из себя каждое звено скользящей средней?

а. это средней уровень за соответствующий период, который относится к середине выбранного периода, если число уровней ряда динамики нечетное;

б. это средней уровень за соответствующий период, который относится к середине выбранного периода, если число уровней ряда динамики четное;

в. это максимальный уровень за соответствующий период.

17. Чтобы ликвидировать сдвиг, возникающий при нахождении скользящей средней по четному числу членов рядов, применяют…

а. способ максимизирования;

б. способ минимизирования;

В. способ центрирования.

20.  Какая модель, позволяющая оценить основные характеристики (доходность и риск) будущего портфеля, описывается уравнением ?

а. модель прогнозируемого роста дивидендов;

б. ценовая модель капитальных активов (CAРM);

в. модель прибыли на акцию.

21. Что используется в качестве масштаба ожидаемого дохода из ряда возможных доходов в модели Марковица?

а. среднеквадратическое отклонение;

б. математическое ожидание;

в. дисперсию.

22. Каким уравнением описывается модель Шарпа для широко диверсифицированного портфеля?

а. ;

б. ;

в. .

23. Что в модели Шарпа характеризует степень разброса значений отклонений доходности ценной бумаги относительно линии регрессии?

а. ожидаемая погрешность;

б. остаточный риск;

в. стохастичность.

24. Какой подход к оценке риска инвестиционного проекта предполагает выбор значений недетерминированных ключевых исходных параметров случайным образом?

а. метод сценариев;

б. анализ чувствительности;