Порядок выполнения Практической работы

(пояснения и результаты)

1. Определитесь с компанией, акции которой свободно котируются на рынке. Если в прошлом вы выполняли работы по данным такого предприятия, то приветствуется продолжение работы по выбранной компании. Также можно проводить анализ по данным курса рубля к любой из валют.

2. Период для оценки риска методом VaR – год до даты начала выполнения работы. Можно взять 3 месяца, но с частотой 1 день.

3. Выполните работу по этапам, предложенным в практической части работы. Определить значение показателя VaR 2-мя методами, составьте аналитическую записку, дополните её графиками динамики.

4. Задание повышенной сложности (на отлично): сделать всё тоже самое, но данные взять за предыдущий год по ДНЯМ!

ВАРИАНТЫ

1. АО Газпром (GAZP)

2. Компания Магнит

3. Аэрофлот (AFTL)

4. БашНефть (BANE)

5. ЛукОйл (LKOH)

6. ВТБ (VTBR)

7. НорНикель (GMKN)

8. ЯкутЭнерго (YKEN)

9. Корпорация Камаз (KMAZ)

10. БурЗолото (BRZL)

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое рыночный риск?

2. Какие виды рыночного риска вы знаете?

3. По какому признаку определяются рыночные риски?

4. Какие существуют методы оценки риска?

5. Какие методы позволяют определить показатель VaR?

6. Какие факторы учитываются в модели VaR?

Список литературы

1. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс. В 2 т. / Пер. с англ.; Под. ред. В.В. Ковалева. - СПб.: Экономическая школа, 2001.
2. Инвестиционный анализ: учебное пособие.
3. Даниленко Н.И. К вопросу определения экономической дефиниции «казначейский риск» // Международный бухгалтерский учет. 2015, №28(370)/2015 - https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-opredeleniya-ekonomicheskoy-definitsii-kaznacheyskiy-risk
4. Супрунович И.Б., Киселева И.А. Риск-практикум. Управление рыночным риском // Клуб банковских аналитиков - http://www.ippnou.ru/print/000316/