Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Относительное изменение стоимости акции
Относительное снижение стоимости акции на следующую неделю =LN(F7/B55) Относительное снижение стоимости акции за пять недель =LN(F8/B55) Абсолютное изменение стоимости акции Абсолютное снижение стоимости акции на следующую неделю =F7-B55 Абсолютное снижение стоимости акции за пять недель =F8-B55 Таким образом, в течение следующей недели стоимость акции АО «Мечел» с вероятностью 99% не окажется ниже 50,56руб. и абсолютные убытки не превысят 14,34руб (почти 25%) на акцию. И аналогично для оценки VaR на пять дней вперед: в течение пяти недель стоимость акции АО «Мечел» с вероятностью 99% не опуститься ниже 32,84 руб., и потеря капитала не превысит 68.12% (32,06 руб на акцию), что является значительным уровнем и указывает на спекулятивный характер рынка и серьёзную волатильность курса акций компании.
|
||
Последнее изменение этой страницы: 2018-06-01; просмотров: 221. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |