Эконометрика и макроэкономика.

Р. Фриш: от «чистой экономии» к эконометрике.Придуманное норвежским экономистом Рагнаром Фришем(1895 — 1973), слово «эконометрика» вобрало в себя три общеизвестных греческих корня: «ойкос» — (домо)хозяйство, «номос» — закон и «метрос» — измерять; а подразумеваемая область исследований — три подхода: статистику, экономическую теорию и математику.

           Р. Фриш между окончанием Университета Осло (1919) и защитой там же докторской диссертации (1926), имел возможность стажироваться в университетах Франции, Германии, Италии, Англии и США. Изложив программу нового направления в своей первой научной статье «О проблеме чистой экономической теории» (на французском языке, «Sur an probleme d'economic pure», 1926), он обратился за поддержкой к экономистам из всех этих, а также и из других стран. Фриш обосновывал координацию усилий в разработке на аксиоматических основаниях динамических моделей экономики, соединенных с эмпирическими исследованиями, опирающимися на математическую статистику. Среди откликнувшихся на призыв коллег старшего возраста были Ирвинг Фишер из Йеля и Владислав Борткевич из Берлина; из более молодых — Йозеф Шумпетер из Гарварда и Евгений Слуцкий из Москвы.

       Первым президентом международного Эконометрического общества был избран И. Фишер; первый конгресс состоялся в 1931 г. в Лозаннском университете, в знак уважения к заслугам Л. Вальраса и В. Парето; первым редактором (1933 — 1955) журнала «Econometrica» стал Р. Фриш.

       Фриш рассматривал создание эконометрики как преодоление двух односторонностей — классического и неоклассического теоретизирования и историко-институционального эмпиризма. Первое не обеспечило верификациисвоих результатов (проверяемости путём сопоставления с данными опыта); второй впал в наивность «свободы от теории». Эконометрика же открыла путь к вступлению экономической науки на стадию, на которой давно уже находились естественные науки — когда теория строит свои концепции на базе техники наблюдений и в свою очередь оказывает влияние на технику наблюдений.

       В статье «Проблемы распространения и импульса в динамике» (1933) Фриш, предложил эконометрическую модель торгового цикла и систему расчёта национального дохода. Старый подход к деловым циклам тяготел к нелинейным моделям эндогенных циклов, в которых подъём деловой активности создавал условия для последующего спада, спад создавал условия для последующего подъёма, и так далее. Однако Фриш отметил, что более простые линейные разностные системы с шоками лучше описывают агрегированные колебания. В экономике, описанной подобной системой, колебания могут быть представлены как результат комбинации импульсов (случайных шоков, всё время воздействующих на экономику) и механизмов их распространения (динамических эффектов данных шоков, определяемых линейной системой). Фриш ввёл термины «микродинамика» для обозначения сферы поведения отдельных экономических субъектов и «макродинамика» для обозначения сферы деятельности в рамках единого национального хозяйства. Так было положено начало выделению микро- и макроэкономики. В книге «Сбережения и планирование оборота» (1933) Фриш впервые применил эконометрику для обоснования макроэкономической политики государства. В 1935 г., когда Норвежская трудовая партия впервые сформировала своё правительство, Фриш получил возможность для политической апробации своих макроэкономических идей.

На конгрессе эконометриков в Оксфорде осенью 1936 г. Р. Харрод и Дж. Мид с успехом представили математическую модель «общей теории» Кейнса, а решающая для распространения кейнсианства статья Дж.Р. Хикса «Мистер Кейнс и классики» появилась именно в журнале «Econometrica». Правда, сам Кейнс подчёркивал, что влияние ожиданий находится «вне области точно измеряемого», и в своей книге настойчиво разграничивал обеспечение «метода для систематического и планомерного изучения ряда проблем» и создание «шаблонной схемы операций» для автоматического ответа. Он выступил с резко отрицательной рецензией на 1 том труда «Статистическое тестирование теорий делового цикла», подготовленный ближайшим соратником Р. Фриша по Эконометрическому обществу, профессором Нидерландской школы экономики в Роттердаме Я. Тинбергеном. Тинбергена не смутили нападки Кейнса.

Я. Тинберген: от эконометрики к теории макроэкономической политики.Ян Тинберген(1903 — 1994) был физиком по образованию, защитившим в Лейденском университете диссертацию «Проблемы минимума в физике и экономике» (1929). Как и Фриш, он был убежден в перспективах модельного анализа экономических процессов, основанного на статистическом наблюдении за теоретически обоснованными понятиями. В начале 1930-х гг. Тинберген прославился открытием «паутинообразной теоремы», доказывающей, что при совершенной конкуренции производство и цены на товары с небольшим сроком хранения (напр., сельскохозяйственная продукция), выйдя из состояния равновесия, не обязательно возвращаются к нему.

       Лига Наций привлекла Тинбергена к проекту по статистической проверке различных теорий делового цикла. Придирчивый Кейнс не нашел в методе Тинбергена необходимого учёта неопределённостей денежной экономики и зависимостеймеждуфакторами и назвал тренды Тинбергена «статистической алхимией», при помощи которой нельзя дать «количественные ориентиры на будущее».

       Тинберген вежливо возразил, что «зачастую сам вид кривых подсказывает, что некоторый фактор, не упомянутый в большинстве учебников по экономике, представляет огромную важность». Продолжив свою работу, Тинберген построил макроэкономическую модель деловых циклов США в виде 48 различных уравнений. Всеобщее признание модели такого типа получили в 1950-х гг. К этому времени Тинберген снискал всемирную известность как автор первого учебника «Эконометрика» (1941) и ведущий теоретик макроэкономической политики. Базовая концепция макроэкономической политики была апробирована в обоснованных Тинбергеном как директором Центрального бюро планирования Нидерландов (1945 — 1955) краткосрочных стабилизационных мерах голландского правительства.

Тинберген очертил три главные задачи, которые должны решать правительственные органы в своём вмешательстве в экономику. Это 1) выбор конечных целей в терминах максимизации функции общественного благосостояния и определение целевых показателей-ориентиров; 2) оценка имеющихся в распоряжении политических инструментов; 3) разработка модели, связывающей целевые показатели и инструменты их достижения, и выбор оптимального масштаба применяемых политических мер. Тинберген обосновал подход, что применительно к таким ориентирам, как полная занятость, стабильный уровень цен и равновесие платёжного баланса, правительство может достичь определённых количественных показателей только в том случае, если оно использует в качестве инструментов такое же число количественных переменных (например, объём государственных расходов, уровень налогов и темп роста денежной массы).

Комиссия Коулса.Эконометрическое общество с момента основания получило поддержку от бизнесмена Альфреда Коулса 3-го (1891 — 1984), выходца из семьи газетных магнатов Чикаго. Он не ограничился тем, что принял на себя обязанности секретаря и казначея общества, но также основал в 1932 г. для формирования стандартов эконометрических исследований Комиссию Коулса, с 1939 г. базировавшуюся в Чикагском университете. В 1940-е гг. в Комиссию вошли приехавшие из Северной Европы ученики Фриша и Тинбергена — норвежец Т. Хаавелмо и голландец Т. Купманс, а возглавил её Джейкоб (Яков) Маршак(1898 — 1977), начинавший свою научную деятельность в Германии.

Трюгве Хаавелмо(1911 — 1999) прославился работой «Вероятностный подход в эконометрике», защищённой как диссертация в Гарварде (1941) и опубликованной в журнале «Econometrica» (1944). Хаавелмо применил теорию вероятностей для решения двух методологических проблем, связанных с проверкой соответствия моделей данным эмпирического анализа: 1) установление критерия надёжности полученных результатов в условиях действия большого числа индивидов или фирм и 2) отсутствие (как правило) у экономистов, в отличие от учёных-естественников, возможности проводить контрольные эксперименты. Хаавелмо прояснил, как можно получать обоснованные заключения о сложных экономических взаимосвязях, исходя из случайной выборки эмпирических наблюдений. Он показал, что если сформулировать теоретические положения в терминах теории вероятностей, то методы, используемые в математической статистике, могут быть применены для тестирования экономических теорий и прогнозирования экономических процессов.

Тьяллинг Купманс(1910 — 1985), как и Я. Тинберген, пришел в эконометрику из физики; также защитил диссертацию в Лейденском университете и также работал в проекте Лиги Наций. Одновременно он провёл эмпирическое исследование «Тарифы на фрахт танкера и постройка нефтеналивных судов» (1939). Во время 2-й мировой войны, будучи статистиком Британской миссии торгового флота в Вашингтоне, Купманс решал практическую задачу определения маршрутов флотов союзников таким образом, чтобы снизить до минимума затраты на доставку грузов. Эта транспортная задача, сформулированная в обобщённой форме как проблема максимизации в пределах ограничений, наложенных на сочетания ресурсов, привела Купманса (1942) к созданию эконометрической техники решения проблем, которые ранее экономика промышленности оставляла инженерам, а затем нового раздела математики — линейного программирования.Уравнения, выведенные Купмансом, представляли большую ценность для планирующих органов, которые могли использовать эти уравнения для определения соответствующих цен на различные затраты, оставляя при этом выбор оптимальных маршрутов на усмотрение местных руководителей, задача которых состояла в максимизации прибыли. Комиссия Коулса издала труды Купманса «Статистическое заключение по динамическим моделям экономики» (1950) и «Деятельностный анализ производства и размещения» (1951).

Кейнсианская эконометрика.Видя динамичное развитие эконометрики и её растущую популярность среди молодых макроэкономистов, Дж.М. Кейнс, несмотря на свой первоначальный скепсис, последние два года жизни был президентом Эконометрического общества. А его молодые американские последователи — неокейнсианцы Л. Клейн, Д. Патинкин, Дж. Тобин — включились в деятельность Комиссии Коулса.

Лоуренс Клейн(р. 1920)занялся, с одной стороны, проверкой ранних эконометрических моделей Я. Тинбергена, с другой стороны, преобразованием системы анализа Кейнса в набор уравнений, дающих возможность рассчитать будущий объем национального производства на основе сложившихся отношений между показателями налогообложения, фонда заработной платы, уровня инвестиций и доли национального дохода, идущей на потребление. Результатами стали «Экономические колебания в Соединенных Штатах, 1921 — 1941» (1950), новый «Учебник по эконометрике» (1953) и «Эконометрическая модель Соединенных Штатов, 1929 — 1952» (1955), разработанная совместно с А. Голдбергером (модель Клейна — Голдбергера). Клейн стремился как можно активнее внедрять эконометрические модели в практику, и, кроме США, разработал также макроэкономические модели для Канады и Великобритании, а в начале 1960-х гг. при рекламной поддержке журнала «Бизнес уик» развернул успешную компанию эконометрических моделей для продажи корпорациям и государственным учреждениям.

       Дон Патинкин(1922 — 1995) в статье «Неопределённость абсолютных цен в классической экономической теории» в журнале «Econometrica» (1949) построил модель равновесия в условиях неполной занятости, учитывающую влияние мотива предосторожности на формирование совокупного спроса. Патинкин ввёл понятие эффекта реальных кассовых остатков — зависимости индивидуальной и агрегированной функции спроса от покупательной способности наличных денег, находящихся на руках у населения. Так, при снижении уровня цен, вызванном депрессией, реальные кассовые остатки превышают свой оптимальный объём, и хозяйствующие субъекты пытаются от них избавиться, расходуя их на потребительские товары и услуги. Это означает тенденцию к повышению уровня потребления и увеличению совокупного спроса. Но процесс формирования эффективного спроса и достижения полной занятости может растянуться на много лет, поэтому необходима кейнсианская бюджетная и монетарная политика.

       Монетарная модель Тобина.Джеймс Тобин(1918 — 2002) возглавил Комиссию Коулса после её перемещения в Йельский университет (1954) вследствие того, что Т. Купманс разругался с экономическим факультетом Чикагского университета. Тобин стал лидером Йельской макроэкономической школы, занимавшейся макроэконометрическим моделированием для обоснования неокейнсианской макроэкономической политики[91].

Если Патинкин строил модель спроса на деньги применительно к оптимизации структуры и объёма имущества экономических субъектов как домохозяев-потребителей, то Тобин анализировал оптимизацию структуры активов инвесторами (деньги, акции и облигации) для обеспечения максимальной доходности. В статьях «Динамическая агрегированная модель» (1955) и «Предпочтение ликвидности как поведение в условиях риска» (1958) Тобин развил идею Кейнса о выборе между различными «вместилищами сбережений» частного сектора: наличными деньгами и активами, приносящими процент. Спрос на различные активы зависит от их доходности, но неприятие риска побуждает инвесторов распределять свои сбережения между различными активами — диверсифицировать «портфель инвестиций» (из денег, акций и облигаций). «Выбор делается между высокой средней прибылью при низкой дисперсии (с повышенной степенью риска) и низкой средней прибылью при высокой дисперсии. Правительство своей монетарной политикой может влиять на доходность инвестиций, приемлемую для инвесторов, управляя предложением альтернативных активов и спросом на них. В 1960-е гг. Тобин разработал инструментарий воздействия монетарной политики на поведение инвесторов, основанной на регулировании цены предложения капитала с учётом различий влияния роста предложения денег, роста предложения краткосрочных обязательств правительства (казначейских векселей) и роста предложения долгосрочных облигаций.

       22. 2. Исчисление национального дохода и модель затраты-выпуск:

С. Кузнец и В. Леонтьев.

           Пожалуй, наиболее очевидное практическое значение из всех направлений количественного макроэкономического анализа имели два: квантификация национального дохода и разработка межотраслевой балансовой модели «затраты-выпуск». Ведущую роль в обоих направлениях играли американские экономисты российского происхождения — С. Кузнец и В. Леонтьев.

С. Кузнец и разработка системы национального счетоводства.Саймон (Семён)Кузнец(1901 – 1985) приехал в США (1922) из Харькова, где успел поработать в бюро статистики труда при Совнаркоме Украины и опубликовать первую статью. Он защитил в Колумбийском университете диссертацию по циклическим колебаниям в розничной и оптовой торговле под руководством У. К. Митчелла и был им приглашён в Национальное бюро экономических исследований (1930). В серии книг НБЭИ по вопросам национального дохода и накопления капитала в США, написанных Кузнецом или под его руководством (1934 — 1941), была апробирована методика подсчёта национального дохода и исследованы эмпирические связи между национальным доходом и благосостоянием. Кузнец обосновал и применил метод «двойного счёта» национального дохода: вначале с точки зрения совокупного спроса (сумма затрат на потребительские товары и услуги, инвестиции и государственные расходы), затем со стороны предложения (сумма заработной платы, прибыли и ренты). Этот метод обеспечил статистическую базу для кейнсианских мер макроэкономического регулирования. Кроме того, анализ Кузнецом состояния общественного сектора и последовательностей движения промежуточных продуктов позволил внести ясность в общие представления о валовом и чистом доходе страны и ввести категорию валового внутреннего продуктас обоснованием методов его подсчёта.

       Параллельно с исследованиями НБЭИ работа по методике исчисления национального дохода активно велась в европейских странах. В результате к 1953 г. были разработаны международные стандарты систем национальных счетов, отображающих взаимосвязи экономических потоков в виде четырёх открытых счетов, характеризующих структуру национальной экономики.

В. Леонтьев: модель затраты-выпуск.Новые пути для математико-экономического анализа открыла статья гарвардского профессора В.Леонтьева «Количественный анализ соотношений «затраты — выпуск» в экономической системе США» (1936). Василий Васильевич Леонтьев(1905 — 1999) по окончании Ленинградского университета (1925) уехал для продолжения образования в Германию, где стажировался в Берлинском университете под руководством В. Борткевича.

Первой научной статьёй В. Леонтьева стал методологический разбор первого баланса народного хозяйства СССР за 1923 — 1924 гг., опубликованный как в редактируемом Зомбартом «Архиве социальной и социальной политики», так и в советском журнале «Плановое хозяйство» (1925, № 12). Леонтьев подчёркивал значение «принципиально новой попытки охватить цифрами не только производство, но и распределение общественного продукта, чтобы таким путём получить общую картину всего процесса воспроизводства в форме некоторого tableau economique». Защитив докторскую диссертацию «Хозяйство как кругооборот» (1928), Леонтьев решил не возвращаться в СССР, где свободные экономические исследования стали невозможными. Принятый на работу в Кильский университет, он вскоре на год отправился в Китай в качестве экономического советника министерства железнодорожного транспорта, а в 1931 г. переехал в США, где сначала был приглашён Национальное бюро экономических исследований знаменитым основателем и руководителем этой организации У. К. Митчеллом. Но узость эмпирико-статистического подхода Митчелла не устраивала Леонтьева, и он перешёл в Гарвардский университет, где приступил к реализации своей собственной научной программы — модели «затраты-выпуск».

Леонтьев называл своими предшественниками Кенэ («Экономическая таблица») и Вальраса (ТОЭР), выдвинувшего идею технологических коэффициентов переменных в системе уравнений, описывающих экономику как единое целое. Но Леонтьева интересовало не абстрактное решение проблемы конкурентного равновесия на взаимозависимых рынках, а статистически выверенное определение и прогнозирование реальных коэффициентов, выражающих отношения взаимозависимости между отраслями и секторами экономики (матрицу межотраслевых потоков). Эта взаимозависимость состоит в линейном характере связи между выпуском продукции и объёмом затрати проявляется в «ковариации цен, объёмов производства, капиталовложений и доходов». Леонтьев применил аппарат линейной алгебры для расчёта возможных параметров выпускапродукции при заданном объёме материальных затрати оптимизации распределения ресурсов, которое обеспечивает максимальный объём продукта, направляемого для удовлетворения конечного спроса (национального продукта) при заданных ценах.

Апробация и распространение межотраслевых балансов.Первые межотраслевые балансы с проверкой устойчивости коэффициентов текущих материальных затрат были составлены для экономики США за период 1919 – 1929 гг., причём полученная 41-размерная таблица была затем агрегирована в матрицу 10 х 10 сообразно возможностям имевшейся тогда вычислительной техники — а именно машины для решения линейных уравнений, сконструированной профессором МТИ Дж. Б. Вилбуром. На основе межотраслевых балансов, опубликованных в монографии «Структура американской экономики в 1919 — 1929 гг.: эмпирическое применение равновесного анализа» (1941), Леонтьев рассчитал объёмы совокупного выпуска, необходимые для удовлетворения конечного спроса (валовые инвестиции, текущее потребление, правительственные закупки).

       Метод Леонтьева быстро нашёлпризнание, выразившееся в приглашении учёного консультантом в Статистическое бюро занятости США и руководителем в Русское экономическое подразделение стратегических служб. Под руководством Леонтьева были составлены таблицы для прогнозирования занятости в США и для принятия решений об объёмах и структуре поставок в СССР по ленд-лизу. Кроме того, ориентировочная модель «затраты — выпуск» для экономики германского «третьего рейха» служила для выбора целей ВВС США.

В 1946 г. Леонтьев стал во главе Гарвардского проекта экономических исследований по дальнейшему усовершенствованию модели «затраты-выпуск», которое было поставлено «на широкую ногу» благодаря появлению линейного программирования и успехам вычислительной техники, «догонявшей» многоотраслевые параметры «матриц Леонтьева». Модель «затраты-выпуск» оказалась особенно востребованной с утверждением смешанной экономики и особенно в странах, где макроэкономическое регулирование перешло в программы государственного программирования экономики.