Стратегия рисков в банковском менеджменте.

Риск – это финансовая категория. Поэтому на степень и величину риска можно воздействовать через финансовый механизм. Такое воздействие осуществляется с помощью приёмов финансового менеджмента и особой стратегии. В совокупности стратегия и приёмы образуют своеобразный механизм управления риском, т. е. риск-менеджмент. Таким образом, риск-менеджмент представляет собой часть финансового менеджмента.

Риск-менеджмент¹ – это система управления риском и экономическими, точнее, финансовыми отношениями, возникающими в процессе этого управления.

Риск-менеджмент как система управления состоит из двух подсистем: управляемой подсистемы (объекта управления) и управляющей подсистемы (субъекта управления).

Объектом управления в риск-менеджменте являются риск, рисковые вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами в процессе реализации риска.

Субъект управления в риск-менеджменте – это специальная группа людей (финансовый менеджер, специалист по страхованию и др.), которая посредством различных приёмов и способов управленческого воздействия осуществляет целенаправленное функционирование объекта управления.

Различают два типа функций риск-менеджмента:

· функции объекта управления;

· функции субъекта управления.

Риск менеджмент по экономическому содержанию представляет собой систему управления риском и финансовыми отношениями, возникающими в процессе этого управления.

Организация риск-менеджмента представляет сбой систему мер, направленных на рациональное сочетание всех его элементов в единой технологии процесса управления риском

Банковский риск¹ – это присущая банковской деятельности возможность (вероятность) понесения кредитной организацией потерь или ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами (сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) или внешними факторами (изменение экономических условий деятельности кредитной организации, применяемые технологии и т.д.).

Эффективность оценки и управления риском во многом определяется его классификацией. Научно обоснованная классификация создаёт возможности для эффективного применения соответствующих методов и приёмов управления риском.

К типичным банковскими рисками относятся:

Кредитный риск - риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора.

Рыночный риск - риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов кредитной организации, а также курсов иностранных валют или драгоценных металлов.

Риск ликвидности - риск убытков вследствие неспособности кредитной организации обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме.

Операционный риск - риск возникновения убытков в результате:

· несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации или требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок;

· их нарушения служащими кредитной организации и иными лицами;

· несоразмерности функциональных возможностей применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других систем и их отказов;

· а также в результате воздействия внешних событий.

Правовой риск - риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие:

· несоблюдения кредитной организацией требований нормативных правовых актов и заключенных договоров;

· допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности;

· несовершенства правовой системы;

· нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров.

Риск потери деловой репутации - риск возникновения у кредитной организации убытков в результате уменьшения числа клиентов вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости кредитной организации, качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом.