Визначте причини виникнення ризиків при інвестиційному кредитуванні.

З огляду на причини виникнення, проектні ризики поділяються на такі види:

ризик, пов’язаний з нестабільністю законодавства і наявної економічної ситуації, умов інвестування та використання прибутку;

зовнішньоекономічний ризик (можливість запровадження обмежень на торгівлю й поставки, закриття кордонів тощо);

ризик несприятливих політичних змін у країні чи регіоні;

ризик неповноти й неточності інформації проекту;

ризик мінливості ринкової кон’юнктури;

ризик природніх катаклізмів;

виробничо-технологічний ризик (аварії, вихід з ладу устаткування, виробничий брак тощо);

ризик непердбачуваності дій учасників проекту.

Проектні ризики бувають зовнішні та внутрішні.

Зовнішні ризики, у свою чергу поділяються на непередбачувані і передбачувані.

Зовнішні неперлбачувані ризики зумовлені:

зміною політичної ситуації та непердбачуваними державними заходами регулювання у сферах землекористування, оподаткування, ціноутворення, експорту-імпорту, охорони довкілля і т.д.;

природними катастрофами (повенями, землетрусами, кліматичними змінами і т.п.);

злочинами та несподіваним зовнішнім екологічним і соціальним впливом;

зривами у створенні необхідної інфраструктури, банкрутствами, затримками у фінансуванні, помилками у визначенні цілей проекту.

Зовнішні непередбачувані ризики врахувати практично неможливо.

Зовнішні ж передбачувані ризики при аналізі проекту можна врахувати. До таких ризиків відносяться:

ринковий ризик через погіршення можливостей одержання сировини, підвищення на неї цін, зміну вимог споживачів продукції, посилення конкуренції тощо;

операційний ризик, пов’язаний з відступом від цілей проекту й неможливістю підтримання управління проектом;

ризик шкідливого екологічного впливу;

ризик негативних соціальних наслідків;

ризик зміни валютних курсів;

ризик непрогнозованої інфляції;

ризик податкового тиску.

Внутрішні ризики поділяються на планово-фінансові, пов’язані зі зривом планів робіт і перевитратою коштів, та технічні, пов’язані зі зміною технології, погіршенням якості продукції, помилками в проектно-технічній документації і т.д.

Визначте роль ризик-менеджменту в уапрвлінні ризиками інвестиційного кредитування.

Стратегія ризик-менеджменту Банку базується на дотриманні принципу беззбитковості діяльності та спрямована на забезпечення оптимального співвідношення між прибутковістю окремих бізнес-напрямів та рівнем ризиків, що приймає на себе Банк, здійснюючи певні операції.
В процесі управління ризиками задіяні Наглядова Рада, Правління, Управління внутрішнього аудиту та спеціалізований підрозділ – Департамент ризик-менеджменту. Правління Банку є відповідальним за функціонування системи внутрішнього контролю та управління ризиками. Наглядова рада систематично відстежує стан управління ризиками, впливає на обрану Правлінням схильність до ризиків. Управління внутрішнього аудиту здійснює перевірку та тестування систем внутрішнього контролю та управління ризиками. Серед основних функцій Департаменту ризик-менеджменту: забезпечення проведення кількісної та якісної оцінки ризиків, на які наражається банк; забезпечення методології з управління ризиками; створення системи для автоматизованого ведення та оброблення бази даних щодо ризиків; ідентифікація і моніторинг порушення лімітів; аналіз можливих сценаріїв; підготовка звітності щодо ризикових позицій та надання рекомендацій Правлінню щодо їх оптимального значення; участь в кредитному процесі в частині оцінки фінансового стану позичальників та оцінки ліквідності забезпечення, аналізу кредитних продуктів та процесів.

Охарактеризуйте методи мінімізації кредитних ризиків при інвест.кредитуванні.

Кредитний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов’язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із Банком (його підрозділом) або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов’язання. Кредитний ризик є в усіх видах діяльності, де результат залежить від діяльності контрагента, емітента або позичальника. Основним органом управління кредитним ризиком в Банку є Правління, до повноважень якого входить формування кредитної політики, затвердження кредитних політик та процедур, затвердження основних фінансових параметрів кредитної діяльності. Кредитна Рада, Кредитний комітет, Роздрібний кредитний комітет є виконавчими комітетами Правління, до складу яких входять керівники підрозділів, що приймають участь в кредитному процесі: Департаменту клієнтської політики, Департаменту ризик-менеджменту, Юридичного депертаменту, Департаменту банківської безпеки та ін.

Методи зменшення кредитного ризику, які використовуються в банку:

• лімітування;
• розгляд кредитної заявки службами банку, які забезпечують незалежну оцінку проекту (Департамент ризик-менеджменту, Юридичний депертамент, Департамент банківської безпеки);
• вибір адекватної структури кредитної угоди;
• забезпечення (застава, фінансова порука);
• постійний аналіз фінансового стану і надходжень на поточні рахунки;
• моніторинг застави

Основним інструментом управління кредитними ризиками в банку є система лімітування, яка включає ліміти трьох типів: ліміти індивідуального кредитного ризику, ліміти портфельного ризику, ліміти повноважень.
Встановлення лімітів індивідуального кредитного ризику здійснюється на основі аналізу фінансового стану позичальника, кредитного проекту, забезпечення, структури угоди, репутації позичальника, юридичної експертизи наданих документів.
Встановлення лімітів повноважень передбачає систему лімітів кредитним комітетам / кредитним комісіям / посадовим особам в розрізі стандартних та нестандартних кредитних продуктів по розміру кредитів одному позичальнику та загального портфеля виданих кредитів. Ліміти встановлюються в залежності від якості сформованого портфеля, якості управління, професійної підготовки працівників, регіону та ін. Перегляд лімітів може ініціюватись в бік зменшення або закриття у випадку погіршення портфеля Департаментом ризик-менеджменту, Управлінням внутрішнього аудиту, Управлінням проблемних активів. Збільшення лімітів може проводитись не частіше 1 разу в квартал.