Взаимосвязь эконометрики с экономической теорией, статистикой и экономико-математическими методами

Стр 1 из 6Следующая ⇒

Дисциплина «ЭКОНОМЕТРИКА»

Для студентов-заочников дистанционной формы обучения

Текст лекций

Арженовский С.В., Федосова О.Н.

Учебное пособие

Ростов-на-Дону

2002

УДК 330.43(075.8)

A80

Арженовский С.В., Федосова О.Н. Эконометрика:Учебное пособие/Рост. гос. экон. унив. - Ростов н/Д., - 2002. - 102 с. - ISBN 5-7972-0495-9.

В учебном пособии кратко изложено основное содержание лекционного курса эконометрики. Особое внимание уделено иллюстрации основных теоретических положений примерами из практики эконометрического моделирования.

Для студентов, обучающихся по специальностям экономического направления.

Рецензенты:

Л.И.Ниворожкина, д.э.н., профессор, зав. кафедрой СМиП РГЭУ "РИНХ"

Т.В.Алексейчик, к.э.н., доцент кафедры ФиПМ РГЭУ "РИНХ"

Утверждено в качестве учебного пособия редакционно-издательским советом РГЭУ "РИНХ"

ISBN 5-7972-0495-9	Ó Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", 2002
	Ó Арженовский С.В., Федосова О.Н., 2002

Оглавление

Введение	4
1. Предмет и задачи дисциплины "Эконометрика"
1.1. Определение эконометрики	5
1.2. Взаимосвязь эконометрики с экономической теорией, статистикой и экономико-математическими методами	6
1.3. Области применения эконометрических моделей	7
1.4. Методологические вопросы построения эконометрических моделей	8
2. Парная регрессия
2.1. Основные цели и задачи прикладного корреляционно-регрессионного анализа	12
2.2. Постановка задачи регрессии	14
2.3. Парная регрессия и метод наименьших квадратов	15
2.4. Коэффициент корреляции, коэффициент детерминации, корреляционное отношение	20
2.5. Оценка статистической значимости регрессии	23
2.6. Интерпретация уравнения регрессии	27
3. Классическая линейная модель множественной регрессии	28
3.1. Предположения модели	29
3.2. Оценивание коэффициентов КЛММР методом наименьших квадратов	30
3.3 Парная и частная корреляция в КЛММР	36
3.4 Множественный коэффициент корреляции и множественный коэффициент детерминации	40
3.5. Оценка качества модели множественной регрессии	42
3.6 Мультиколлинеарность и методы ее устранения	45
4. Спецификация переменных в уравнениях регрессии
4.1. Спецификация уравнения регрессии и ошибки спецификации	47
4.2. Обобщенный метод наименьших квадратов	49
4.3 Линейная модель множественной регрессии с гетероскедастичными остатками	50
4.4. Линейная модель множественной регрессии с автокорреляцией остатков	55
4.5. Фиктивные переменные. Тест Чоу	61
5. Временные ряды
5.1.Специфика временных рядов	65
5.2. Проверка гипотезы о существовании тренда	67
5.3. Аналитическое выравнивание временных рядов, оценка параметров уравнения тренда	68
5.4. Метод последовательных разностей	71
5.5. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда	73
5.6. Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация	79
5.7. Тестирование стационарности временного ряда	88
5.8. Эконометрический анализ взаимосвязанных временных рядов	91
Библиографический список	96
Приложение	97

Введение

В последнее время специалисты, обладающие знаниями и навыками проведения прикладного экономического анализа с использованием доступных математических и программных средств, пользуются спросом на рынке труда. Одной из центральных дисциплин в подготовке таких специалистов является дисциплина "Эконометрика".

Эконометрика является областью знаний, которая охватывает вопросы применения статистических методов к теоретическим моделям, описывающим реальные экономические процессы.

Очевидно, что с помощью моделей можно получить много информации об экономических процессах, объяснить те или иные явления или процессы, но никогда не удастся получить всю информацию и однозначно определить истинный механизм экономического процесса или явления.

И даже в тех случаях, когда достаточно адекватная исходным данным эконометрическая модель построена и вопрос только в использовании ее для объяснения экономической ситуации или принятия решения, следует весьма осторожно подходить к выводам и рекомендациям, следующим из модельных оценок.

Эконометрический анализ, как правило, проводят с помощью ПЭВМ. В последние несколько лет сформировался обширный набор из пакетов прикладных программ, позволяющих автоматизировать процессы такого анализа. К наиболее распространенным относятся пакеты SAS, SPSS, Stata, Eviews и др. Имеются простейшие опции для проведения эконометрического анализа в Excel.

В настоящем пособии даются основные понятия, модели и методы эконометрики, рассматриваются примеры.

Содержание пособия полностью соответствует требованиям государственного стандарта высшего профессионального образования за исключением темы "Системы одновременных уравнений".

Для работы с предлагаемым изданием необходимы базовые знания некоторых разделов следующих учебных дисциплин: высшая математика, теория вероятностей, математическая статистика, общая теория статистики.

Эффективным является использование данной книги в сочетании с самостоятельным разбором примеров с использованием доступного статистического программного обеспечения.

Авторы благодарят рецензентов за советы при подготовке учебного пособия.

1. Предмет и задачи дисциплины "Эконометрика"

1.1. Определение эконометрики

Сложность экономических процессов и необходимость их количественного измерения не позволяют современному экономисту ограничиваться в своей работе применением инструментов отдельных экономических дисциплин. Так, например, невозможно сделать прогноз о том, будет ли пользоваться спросом новый продукт (сорт кофе), если рассматривать этот процесс только с точки зрения экономической теории, то есть закона спроса и предложения. На практике для осуществления прогноза экономисту необходимо применить целый комплекс экономических наук, синтез которых и является сутью научной дисциплины - эконометрики.

Основной цельюэконометрики является модельное описание конкретных количественных взаимосвязей, обусловленных общими качественными закономерностями, изученными в экономической теории.

Эконометрика – относительно молодая научная дисциплина, сформировавшаяся во второй половине ХХ века и развивающаяся на стыке экономической теории, статистики и математики (см. рис. 1.1).

Рис. 1.1. Эконометрика и ее место в ряду других экономических

и статистических дисциплин

Впервые термин эконометрика был введен норвежским ученым Рагнаром Фришем в 1926 году и в буквальном переводе означает «измерение в экономике». Однако на сегодняшний день эта трактовка чересчур широка. Более четко определение эконометрики предложено известным российским ученым, профессором С.А. Айвазяном.

Эконометрика - это самостоятельная научная дисциплина, объединяющая совокупность теоретических результатов, приемов, методов и моделей, предназначенных для того, чтобы на базе - экономической теории, - экономической статистики, - математико-статистического инструментария придавать конкретное количественное выражение общим качественным закономерностям, обусловленным экономической теорией.

Таким образом, суть эконометрики состоит в синтезеэкономической теории, экономической статистики и математико-статистического инструментария.

Взаимосвязь эконометрики с экономической теорией, статистикой и экономико-математическими методами

Эконометрика не только выявляет объективно существующие экономические законы и связи между экономическими показателями, качественно определенными в экономической теории, но и формирует подходы к их формализации и количественному выражению. Так, к примеру, экономическая теория гласит, что повышение цены на товар, при прочих равных условиях, приводит к падению спроса на него. Однако экономическая теория не может дать ответ на вопрос о величине снижения спроса на конкретный товар в конкретных условиях. Решить эту задачу можно только с помощью эконометрики, которая, таким образом, вносит эмпирическое содержание в экономическую теорию.

В рамках экономического анализа, как правило, выдвигаются какие-либо гипотезы, строятся теории, объясняющие явление или процесс. Узкое место заключается в подтверждении теоретических гипотез фактическими данными. Поэтому в количественном экономическом анализе главную роль играет формирование гипотезы и ее проверка. Интуитивные утверждения должны приобрести форму предположений, которые могут быть либо приняты, либо отвергнуты после сопоставления с наблюдаемыми фактами.

Вопросами применения статистических методов к теоретическим моделям, описывающим реальные хозяйственные процессы, и занимается эконометрика.

Экономическая статистика как элемент информационного обеспечения эконометрики предполагает решение таких задач, как выбор необходимых статистических показателей и обоснование способа их измерения, определение плана статистического обследования и т.д.

Под математико-статистическим инструментарием в эконометрике подразумеваются отдельные расширенные разделы математической статистики, связанные с регрессионным анализом (классическая модель регрессии и классический метод наименьших квадратов, обобщенная модель регрессии и обобщенный метод наименьших квадратов), построением и анализом моделей временных рядов и систем одновременных уравнений.

Вместе с тем, необходимо различать эконометрику и математическую экономику. Именно приземление экономической теории на базу конкретной экономической статистики и извлечение из этого приземления с помощью подходящего математического аппарата вполне определенных количественных взаимосвязей являются ключевыми моментами в понимании сущности эконометрики, разграничении её с математической экономикой, описательной экономической статистикой и математической статистикой.

Так, математическая экономика – это математически сформулированная экономическая теория, которая изучает взаимосвязи между экономическими переменными на абстрактном (неколичественном) уровне. Она становится эконометрикой, когда символически представленные в этих взаимосвязях коэффициенты заменяютсяконкретными численными оценками, полученными на базе соответствующих экономических данных.

12 3 4 5 6 Следующая ⇒

Последнее изменение этой страницы: 2018-05-10; просмотров: 534.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...