Тема: Законы денежного обращения.

Задание для контрольной работы по курсу «Деньги, кредит, банки».

Для студентов дневного и заочного отделения для бакалавров направления «Экономика» 38.03.01

Ижевск

2018

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Учебно-методической

           Комиссии   

                                         ________ О.А.Воробьева

               «__»____________2018

Автор:

К.э.н., доцент В.Г. Костенкова

Пособие обсуждено и одобрено на заседании кафедры финансов и учета

Протокол

Зав. кафедрой                                        С.Ф. Федулова

Содержание

Раздел 1. Пояснения для решения задач.

Раздел 2. Задания для контрольных работ.

Задание для контрольной работы по курсу «Деньги, кредит, банки».

Предназначена для бакалавров направления «Экономика» дневной и заочной формы обучения.

Контрольная разработана в 10 вариантах. Вариант выбирается в зависимости от порядкового номера студента в группе, (с 1 по 10, затем повтор, с 11 по 20 и т.д.)

Контрольная работа состоит из задач по разным темам курса.

Выполнение контрольной работы является обязательным, контрольная работа сдается в письменном виде, с оформлением титульного листа. Без выполнения контрольной студент к экзамену не допускается. Оценка по контрольной учитывается при выставлении итоговой оценки по курсу.

Раздел 1. Пояснения для решения задач.

Тема: Денежная масса.

В России в состав денежной массы входят следующие агрегаты:

· М0 - наличные деньги в обращении, вне банков. Наличные деньги – это металлические монеты, казначейские билеты и банкноты. В практике разных стран подход к расчету, данного агрегата одинаковый. Другие агрегаты рассчитываются по-разному в разных странах.

· М1- М0 + 1) средства юридических лиц на расчетных, текущих и специальных счетах в банках, 2) вклады физических лиц в банках на счетах до востребования

· М2 (денежная масса) включает в себя М1 + срочные вклады населения.

Очень важным является расчет денежного мультипликатора, который на практике рассчитывается по формуле:

DМ =  (6)

Где D – денежный мультипликатор.

М2- денежная масса

DB – денежная база

Например, если данный показатель равен 2, значит что каждый рубль денежной базы, обладает способностью создавать дополнительно 2 руб.

Качественным показателем, характеризующим состояние денежного обращения можно считать – коэффициент монетизации. Он представляет собой величину обратную скорости обращения денег. Он рассчитывается как отношение денежной массы (М2 или М1) к ВВП и отражает насыщенность экономики деньгами.

K_M= М2/ВВП

Уровень монетизации в России значительно ниже, чем в развитых странах. Например: Китай – 201%, Канада – 162, Япония – 124, США – 71, Индия – 71. При этом следует помнить, что если просто напечатать бумажные деньги, то вместо насыщения экономики деньгами будет рост инфляции

Еще одним показателем состояния денежного обращения является коэффициент наличности, который характеризует долю наличных денег в совокупной денежной массе. Он рассчитывается как отношение М0 к агрегатам М1 или М2. Чем меньше значение этого коэффициента, тем лучше развит денежный оборот.

K_H= М0/ М2

Например: В Японии – 7%, Индия – 12%, Бразилия -7%, США -7%, Канада – 2%, в Европе от 2-5%. Доля наличных денег в обращение в России значительно выше, чем в развитых странах. Обычно М2 в несколько раз превышает М1.

ЗАДАЧА 1.

На основе данных таблицы рассчитать :

1) темпы годового прироста:

а) денежной базы;

б) наличных денег в обращении( агрегат МО);

в) денежной массы ( М2)

2) величину денежного мультипликатора;

3) удельный вес наличных денег в денежной массе (K_H ), в %.

4) Коэффициент монетизации

Данные по денежному обращению         млрд.руб.

Сделаем расчет

1) А) Δ DB=1232,6/928,3=1,327 или 132,7%

32,7% прирост денежной базы

Б) ΔМ0=763,2/583,8=1,307

30,7% прирост наличных денег

В) М2₂₀₀₁=583,8+1025,6=1609,4

М2₂₀₀₂=763,2+1367,3=2130,5

Δ М2=2130,5/1609,4=1,323

32,3 прирост денежной массы

2) DМ ₂₀₀₁=1609,4/928,3=1,733

DМ ₂₀₀₂=2130,5/1232,6=1,728

3) К_н1=583,8/1609,4=0,36 или 36% - очень высокий показатель,

К_н2=763,2/2130,5=0,358 или 35,8 – очень высокий показатель

4) К_м1=1609,4/8450=0,19 или 19% – показатель низкий

К_м2=2130,5/10830,5=0,196 или 19,6% -показатель низкий

Заполним таблицу

ЗАДАЧА 2.

Денежная масса составляет 3050 млрд. руб , денежный мультипликатор 3,1. Рассчитайте величину денежной базы. Как изменится денежная масса, если денежный мультипликатор уменьшится до 2,9?

DМ =

DB=М2/ DМ

DB=3050/3,1=983,87 млрд.руб. –величина денежной базы

М2=983,87*2,9=2853 млрд. руб. –размер денежной массы при мультипликаторе 2,9.

Δ М2=2853-3050=-197 млрд.руб.

На 197 млрд. руб. сократится денежная масса.

Тема: Законы денежного обращения.

Уравнение обмена выглядит следующим образом:

M*V=P*Q, (1)

Где M – масса денег в обороте;

V- скорость оборота денег;

P- средняя цена товаров и услуг;

Q – количество реализованных товаров и услуг.

Исходя из уравнения обмена, можно определить объем денежной массы в обращении и уровень цен.

М = P*Q/ V – объем денежной массы (2)

P= M*V/ Q уровень цен, (3)

Следовательно, зависимость между динамикой уровня цен, объема денежной продукции, скорости оборота и объема производства можно записать в виде уравнения:

I_p= (I_m* I_v)/ I_q  (4)

I_{p –} индекс цен

I_m- индекс денежной массы

I_v- индекс оборачиваемости

I_q- индекс объема производства.

Учитывая что произведение уровня цен на объем товаров и услуг представляет собой величину ВВП, можно представить уравнение обмена так:

M*V=ВВП, (5)

 что позволяет установит взаимосвязь:

I_m * Iv = I_ВВП,

Где I_ВВП – индекс ВВП

Задача 1.Совокупность произведенных платежей по товарам и услугам за наличные деньги составляет 6140 млрд. руб. Определите величину массы наличных денег в обращении, если среднее число оборотов денежной единицы равно 4.

Решение : М0= 6140:4=1535 млрд.руб.

Задача 2.Объем производства увеличился на 6%, денежная масса – на 24%. Как изменится средний уровень цен при стабильной скорости оборота денег?

I_p =(1,24*1):1,06=1,17

Уровень цен увеличится на 0,17=17%

Задача 3. Объем производства увеличился на 6%, денежная масса – на 24%, средний уровень цен – на 5%. Как изменится скорость оборота денег?

I_v=( I_p* I_q): I_m

I_v=(1,05*1,06): 1,24=0,9

Скорость оборота денежной масса снизилась на 0,1 или на 10%.

Тема: Ссудный процент.

Простые проценты.

Начисление происходит на исходный капитал. Используется при выдаче краткосрочный ссуд, начислении процентов по вкладам. При использовании простых процентов, начисленная сумма не присоединяется к исходному капиталу, если периодов начисления несколько.

Формула:

S=P*(1+n*r)

где S - наращенная сумма,

     P - исходный капитал

     n - срок начисления процентов,

     r - ставка процентов

Процентный доход:

I=P*n*r

Если продолжительность менее года то формула:

I=P*(t/T)*r

t - Продолжительность финансовой операции в днях

T - Количество дней в году.

При этом принято день выдачи и погашения ссуды считать за один. Так же действуем при начислении процентов на вклады.

Примеры.

1) Вклад 100 тыс.руб. был размещен в банке на 3 года, под 5% годовых.

Нужно найти сумму начисленных процентов за 3 года.

I=100 000*3*0,05=15 000 руб.

Сумма начисленных за 3 года процентов 15000 рублей.

2) Вклад 200 000 руб. был размещен в банке с 15.03.11 по 15.12.11. Ставка простая – 10% годовых. Найти сумму начисленных процентов за срок хранения вклада.

Количество дней считаем по календарю:

t = 16+30+31+30+31+31+30+31+15=245

 I= 200000 *(245/365)*0,1= 13536 рублей – сумма начисленных процентов.

3) Кредит 2 млн. руб. выдан на 2 года, с условием погашения основного долга по полугодиям по 500 000 рублей и выплатой процентов по ставке 20% годовых, на оставшуюся сумму долга, проценты простые. Определить сумму процентов начисленных за весь срок.

В данном случае сумма, на которую начисляют проценты, будет сокращаться на 500 000 каждое полугодие. Проценты взимаются в первую очередь. Затем уплата основной суммы долга.

1) 2000000*0,5*0,2= 200 000 руб. Начисленные проценты за первый период.

Погашение основной суммы долга – 500 000 руб.

2) 1500000*0,5*0,2=150 000 Начисленные проценты за второй период.

Погашение основной суммы долга – 500 000 руб.

3) 1000000*0,5*0,2=100 000 руб. Начисленные проценты за третий период.

Погашение основной суммы долга – 500 000 руб.

4) 500000*0,5*0,2=50 000 руб. Начисленные проценты за последний период.

Погашение основной суммы долга 500 000 руб.

Кредит погашен.

Сумма процентов за весь срок кредита :

I=200000+150000+100000+50000=500000 рублей.

Сложные проценты.

Доход на очередной период начисляется не на первоначальную сумму, а на сумму, включающую в себя ранее начисленные проценты. Таким образом, наращенная сумма рассчитывается по формуле:

S=P(1+r)ⁿ

Процентный доход рассчитывается по формуле:

I=P[(1+r)ⁿ-1]

Если в году несколько периодов начисления, формула преобразуется:

S=P(1+r/m)^n*m

Где m – количество периодов начисления в год

Существуют и другие методы начисления процентов.

Примеры:

1) Вклад 200000 руб. размещен в банке на 3 года, под 5% годовых, проценты сложные. Найти сумму начисленных процентов:

I=200000((1+0,05)³-1)=31525 руб.

2) Вклад 100000руб. размещен в банке на 2 года. Ставка процентов – 5% годовых, проценты сложные. Начисление 2 раза в год.

Найти сумму начисленных процентов.

I=100000*((1+0,05/2)^2*2-1) =10381,28 руб.