Теория инвестиционного портфеля Гарри Марковича

⇐ ПредыдущаяСтр 6 из 16Следующая ⇒

В краткосрочном периоде, набор прошлыхзначений доходности любой акции почти соответствует нормальному распределению, которое описывается двумя параметрами:

ожидаемая доходность и дисперсия (или среднее квадратическое отклонение).

Кривая ожидаемого дохода и риска

Кривая показывает, как изменяются значения ожидаемой доходности и среднего квадратического отклонения при различных комбинациях двух видов акций в инвестиционном портфеле

Каждый ромбик обозначает комбинацию риска и доходности, характерную для акций отдельной фирмы. Наилучшие портфели будут лежать на желтой кривой. Гарри Маркович назвал их эффективными портфелями.

⇐ Предыдущая 1 2 3 4 567 8 9 10 Следующая ⇒

Последнее изменение этой страницы: 2018-05-31; просмотров: 229.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...