Вопросы к зачету по дисциплине СтФиКр

1. Предмет, задачи и методы финансовой статистики

Финансовая статистика является отраслью экономической статистики. Она изучает количественную сторону массовых явлений и процессов в финансовой сфере (распределение и конечное использование ВВП, образование первичных и конечных доходов домашних хозяйств. Предметом финансовой статистики является количественная характеристика объема, структуры, динамики и взаимосвязей явлений финансовой системы в конкретных условиях. В своих исследованиях финансовая статистика опирается на один из основных принципов - взаимной связи и взаимной обусловленности явлений, согласно которому все общественные явления тесно взаимосвязаны. Второй принцип - принцип развития, согласно которому необходимо при изучении общественных явлений исходить из того, что они находятся в постоянном движении: возникновение, становление, развитие и исчезновение

2. Принципы организации государственной финансовой статистики

В основу организации статистической работы в России положены следующие принципы:

1) централизованное руководство статистикой;

2) единые организационное строение и методология;

3) неразрывная связь статистических органов с органами государственного управления.

3. Коммерческие агентства, специализирующиеся на финансовой информации

Субъектами информационного рынка России являются коммерческие информационные агентства, специализирующиеся на публикации новостей как всей экономической жизни, так и финансовой. В крупных центрах России имеется достаточно разветвленная корреспондентская связь этих агентств. Среди информационных агентств крупнейшими являются следующие: ИТАР-ТАСС, «Reuters», «Интерфакс», «Постфактум», РосБизнесКонсалтинг, «Прайм», «Финмаркет». Эти фирмы производят свою продукцию в виде печатных бюллетеней и дискретных передач блоков новостей в УКВ-диапазоне.

4. Виды финансовой информации

- Бухгалтерская отчетность предприятия.

- Сведения о деятельности предприятия (торговой, производственной) нефинансового характера.

- Данные финансовой отчетности предприятий—конкурентов, партнеров и прочих предприятий, с которыми возможно сравнение показателей исследуемого объекта.

- Информация с рынка корпоративных ценных бумаг.

- Макроэкономическая информация.

- Правовая информация.

5. Сущность, назначение и группировки системы национальных счетов

Система национальных счетов — это система взаимосвязанных статистических показателей представленных в виде таблиц и счетов, характеризующих результаты экономической деятельности страны.

Система национальных счетов играет особую роль в экономике:

§ Она позволяет измерять объем производства в конкретный момент времени и раскрывать причины данного уровня производства.

§ Сравнивая показатели национального дохода за определенный отрезок времени можно проследить тенденцию, определяющую характер развития экономики: рост, спад или застой.

§ СНС позволяет сформировать и привести в жизнь государственную политику

6. Секторы экономики: субъекты, функции

Сектор экономики — это совокупность институциональных единиц, имеющих сходные экономические цели функции и поведение.Все субъекты экономики группируются в четыре сектора экономики:

- сектор домашних хозяйств;

- сектор предприятий;

- сектор государственных учреждений;

- внешний сектор.

Таким образом, Сектор представляет собой совокупность институциональных единиц, т. е. хозяйствующих единиц (хозяйствующих субъектов), которые имеют сходные цели, функции и источники финансирования, обусловливающих их сходное экономическое поведение.

7. Экономические операции, группы экономических операций

Экономической операцией называют добровольный обмен (сделку) между институционными единицами (секторами, отраслями) государства с указанием поступления и использования реальных и финансовых потоков в течение определенного периода. Все экономические операции в СНС делятся на следующие группы:

а) операции с товарами и услугами;

б) распределительные операции;

в) операции с финансовыми инструментами;

г) другие операции, характеризующие изменение активов вследствие экстраординарных событий (пожары, наводнения, катастрофы и т.п.).

8. Стандартный набор счётов для секторов экономики

В структуре СНС можно выделить следующие группы счетов:

1. Набор счетов для пяти секторов национальной экономики и консолидированные счета для экономики в целом.

2. Счета для отдельных видов экономической деятельности.

3. Счета внешних операций (для сектора «остальной мир»).

4. Счета для отдельных видов экономических операций

Завершающим блоком системы являются балансовые таблицы, отражающие изменение национального богатства в текущем периоде и межотраслевой баланс, в к-ром показывается производство и использование товаров и услуг в детальном отраслевом разрезе.

9. Взаимосвязь экономических показателей в СНС

Наряду с показателем валового внутреннего продукта в макроэкономике используются другие сопряженные и производные показатели.Валовой национальный продукт (ВНП), или в английской аббревиатуре GNP, – это совокупная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, созданных факторами производства, находящимися в собственности экономических агентов данной страны, в том числе на территории других государств.Общие особенности ВВП/ВНП состоят в том, что они:

• отражают результаты деятельности в сферах материального и нематериального производства и услуг;
• рассчитываются как рыночная стоимость всего объема конечного производства товаров и услуг в экономике (т.е. учитываются товары и услуги, предназначенные для конечного использования, а не для перепродажи), как правило, за один год (квартал, месяц);
• рассчитываются как в текущих (действующих) ценах, так и в постоянных (ценах какого-либо базового периода).

10. Макроэкономические показатели в СНС, их исчисление

Основными макроэкономическими показателями СНС являются:

- валовой национальный продукт (ВНП);ВНП=С+ Ig + G + Xn

- валовой внутренний продукт (ВВП);На стадии производства ВВП исчисляется путем суммирования валовых добавленных стоимостей в основных ценах, создаваемых в отраслях экономики, и чистых налогов на продукты.

- валовой национальный доход (ВНД);

- чистый национальный продукт (ЧНП);ЧНП = ВНП - амортизация

- национальный доход (НД);НД = ЧНП - косвенные налоги

- личный доход (ЛД);Личный доход = НД - взносы на социальное страхование - налоги на прибыль корпораций - нераспределенная прибыль корпораций + трансфертные платежи

- располагаемый доход (РД).Располагаемый доход=личный доход - налоги с физических лиц

11. Валовой выпуск: понятие, расчёт

Выпуск товаров и услуг представляет собой суммарную стоимость товаров и услуг, являющихся результатами экономической деятельности резидентов в отчетном периоде. В соответствии с принятыми в СНС границами производства выпуск включает:

- все товары, независимо от их использования;

- услуги, предоставленные другим институциональным единицам;

Расчет ВВ для сектора нефинансовых организаций производится по следующей формуле: ВВ = РП + ∆ Г П + ∆ НЗП

где РП – реализованная продукция;

∆ Г П – изменение остатков готовой продукции;

∆ НЗП – изменение величины незавершенного производства.

12. Валовая добавленная стоимость: понятие, расчёт

Валовая добавленная стоимость — представляет собой разницу между стоимостью произведенных товаров и услуг (выпуском) и стоимостью товаров и услуг, полностью потребленных в процессе производства (промежуточное потребление).

13. ВВП и методы его определения

ВВП является показателем произведенного продукта, который представляет собой стоимость произведенных конечных товаров и услуг. Это означает, что стоимость промежуточных товаров и услуг, использованных в процессе производства (таких, как сырье, материалы, топливо. энергия, семена, корма, услуги грузового транспорта, оптовой торговли, коммерческие и финансовые услуги и т. п.), не входит в ВВП. В противном случае, ВВП содержал бы повторный счет.

ВВП может быть исчислен следующими тремя методами:

1. как сумма валовой добавленной стоимости (производственный метод);

2. как сумма компонентов конечного использования (метод конечного использования);

3. как сумма первичных доходов (распределительный метод)

14. Дефлятор ВВП (ВНП)

Дефлятор валового внутреннего продукта (дефлятор ВВП) — ценовой индекс, созданный для измерения общего уровня цен на товары и услуги (потребительской корзины) за определённый период в экономике. Рассчитывается как индекс Пааше и выражается в процентах.Дефлятор ВНП — индекс цен, включающий цены потребительских товаров и услуг, а также цены инвестиционных товаров и товаров, купленных и проданных на мировом рынке

15. Понятие, задачи и основные показатели статистики государственных финансов

Согласно российскому законодательству статистика государственных финансоввключает в себя: статистику бюджетов (федерального, субъектов федерации, местных бюджетов); государственных внебюджетных фондов; страховых компаний; сводный финансовый баланс.

Конкретной задачей статистики государственного бюджетаявляется определение основных его параметров:

1) общей величины доходов и расходов государственного бюджета, размера превышения расходов над доходами (дефицит) или доходов над расходами (профицит);

2) структуры доходов государственного бюджета;

3) структуры расходов государственного бюджета;

4) размеров государственного внутреннего долга;

5) источников финансирования бюджетного дефицита;

6) влияния фискальной политики на экономический рост и уровень жизни населения;

7) эффективности проведения государством фискальной политики.

Практическая статистика государственных финансов обобщает данные и подготавливает статистическую информацию, необходимую для анализа и планирования деятельности учреждений государственного управления и выработки экономической политики.

16. Сущность, задачи и система показателей статистики финансов предприятий

Финансы предприятий (организаций) – хозяйствующих субъектов – это финансовые отношения, которые выражены в денежной форме. Эти отношения возникают при образовании, распределении и использовании денежных фондов и накоплений в процессе производства и реализации товаров, выполнения работ и оказания различных услуг.К основным задачам статистики финансов предприятий и организаций относятся:

1) задача изучения состояния и развития финансово-денежных отношений хозяйствующих субъектов;

2) задача анализа объема и структуры источников формирования финансовых ресурсов;

3) задача определения направлений использования денежных средств;

4) задача анализа уровня и динамики прибыли, рентабельности (доходности) предприятия или организации;

5) задача оценки финансовой устойчивости и состояния платежеспособности;

6) задача оценки выполнения хозяйствующими субъектами финансово-кредитных обязательств.

17. Понятие и основные показатели статистического изучения денежного обращения

Изучение статистических показателей в сфере денежного обращения и кредита связано с анализом денежного обращения (движение денежных потоков при выполнении ими своих функций в наличной и безналичной формах). Статистическая информация о Денежное обращениеденежном обращении необходима государственным структурам для разработки денежно-кредитной политики, осуществляемой на законодательной основе.

Основными являются следующие статистические показатели:

- показатель денежной массы;

- показатели скорости оборота денежной массы (динамики денежной массы);

- показатель монетаризации экономики (запас денежной массы на 1 руб. ВВП);

- показатель купюрного строения денежной массы (удельный вес денежных знаков различного достоинства в общей массе обращения денег).

18. Финансовый рынок как объект статистического изучения: понятие, структура, функции

Финансовое благосостояние страны зависит от результатов финансовой деятельности всех отраслей, сфер и секторов национальной экономики. В связи с этим для совокупной оценки финансов нужно располагать статистической информацией о составе денежных накоплений, финансовых результатах работы предприятий, корпораций и организаций отдельных видов экономической деятельности и секторов экономики.Исходя из звеньев финансовой системы государства, сформировались отрасли финансовой статистики и соответственно границы объекта статистического изучения. Таким образом, объектом статистики финансоввыступают государственные финансы, финансовые корпорации и финансы организаций.

Структура: статистика государственных финансов( статистикагос.бюджета), статистика финансовых корпораций( статистика денежного оборота и обращения), статистика финансов организаций (статистика финансов организаций)

Функции:балансовая увязка остатков и оборотов денежных средств, статистическая характеристика динамики финансовых показателей, структурный анализ финансово-денежных отношений, определение основной тенденции развития финансовых явлений

19. Сводные характеристики и оценка доходности финансового рынка

Доходность - это относительный показатель эффективности, рассчитываемый соотношением дохода, генерируемого данным финансовым активом, и величины инвестиции в этот актив.

В общем виде выражение доходности можно представить как

К=Д/СI,

где К - доходность финансового актива;

Д- доход от финансового актива;

СI - инвестиции в финансовый актив.

Финансовый рынок не только перерабатывает огромное количество разнообразных данных, но и является крупнейшим поставщиком важнейшей финансово-экономической информации. Основным информационным товаром рынка являются биржевые котировки акций, сведения о ценах облигаций, валютных курсах, процентных ставках. Столь подробные сведения необходимы участникам рынка только по тем инструментам и компаниям, на которых они специализируются. В то же время огромную ценность для них представляет обобщенная информация о состоянии рынка в целом, получив которую, они могут быстро оценить характер основных тенденций, превалирующих на данный момент.

20. Статистика кредита: понятие, задачи, основные показатели

Кредит – это система экономических отношений по мобилизации временно свободных в народном хозяйстве денежных средств и использование их в целях воспроизводства. Кредитные отношения – это форма денежных отношений, связанных с предоставлением и возвратом ссуд, организацией денежных расчетов, эмиссией денежных знаков, кредитованием инвестиций, использованием государственного кредита и т. д.

Существует три основных функции кредита:

1) распределительная функция, которая заключается в распределении на возвратной основе денежных средств;

2) эмиссионная функция, которая заключается в создании кредитных средств обращения и замещения наличных денег;

3) контрольная функция, которая заключается в осуществлении контроля за эффективностью деятельности экономических субъектов.

Можно выделить несколько групп показателей, которые используются в статистике кредита:

1) показатели остатков задолженности по кредитам коммерческих банков предприятиям, организациям и населению;

2) характеристика объема кредитных вложений осуществляется с помощью показателей остатков задолженности и размера выданных и погашенных ссуд;

3) показатели размера, состава, динамики кредитных ресурсов и кредитных вложений, показатели взаимосвязи кредитных вложений с показателями объема производства, капитальных вложений и размером товаро-материальных ценностей;

4) показателями динамики при характеристике кредитных отношений являются цепные, базисные и среднегодовые темпы роста и прироста, коэффициенты опережения, коэффициенты эластичности;

5) анализ структурных сдвигов в кредитных ресурсах и тенденции их дальнейшего развития проводится на основе изучения показателей удельного веса отдельных видов кредитных ресурсов в общем их объеме за несколько периодов.

21. Показатели эффективности кредитных вложений

Доходность кредитных вложений - рассчитывается делением дохода от кредитных операций на среднюю сумму кредитных вложений за исследуемый период:

Кдох = Доход от кредитных операций / Средняя сумма кредитных вложений по период

Данный коэффициент является универсальным показателем, характеризующим эффективность вложений в кредитные операции и показывает, сколько банк получает доходов с каждого рубля, вложенного именно в кредитные операции. Его применение позволяет сделать сравнительный анализ эффективности различных видов банковских операций (операций с ценными бумагами, с валютой, лизинговые операции и др.) и оптимизировать направления использования банковских ресурсов

22. Статистический анализ кредитной активности банка

Банковская статистика — это отрасль социально-экономической статистики, задачи которой состоят в получении информации для характеристики выполняемых банками функций банковского дела, разработке аналитических материалов для потребностей управления денежно-кредитной системой

Объектом статистики банков является вся совокупность банковской деятельности. Субъектами статистического анализа являются как сами банки, так и другие кредитные учреждения, реальные и потенциальные клиенты и корреспонденты, физические и юридические лица.

Цель банковской статистики:

1 Макроцель: обеспечить

1) характеристику деятельности банковской системы;

2) оценку её результатов;

• прогнозирование результатов деятельности банка.

А также выявить факторы, определяющие результаты и оценку влияния банковской деятельности на развитие рыночных отношений и её вклад в конечные экономические результаты.

• Микроцель:
• выявление факторов доходности, поддержания ликвидности;
• определение оценки степени риска при предоставлении банковских услуг и их минимизации;
• соблюдение установленных Центробанком экономических нормативов.

Основными задачами банковской статистики являются:

• сбор, обработка и анализ информации об экономических и социальных процессах, протекающих в банковской системе страны;
• разработка программ статистических наблюдений;
• совершенствование системы показателей, методологии их исчисления и анализа;
• разработка методов статистического анализа конкретных явлений банковского сектора и другие.

23. Банковская статистика: предмет, метод, задачи, информационное обеспечение

Банковская статистика - отрасль финансовой статистики, задачами которой являются получение информации для характеристики выполняемых банковской системой функций, разработка аналитических материалов для потребностей управления денежно-кредитной системой страны, прежде всего кредитного и кассового планирования и контроля за использованием планов.Метод статистики финансов представляет собой определенную процедуру, состоящую из ряда этапов.

Ι этап. является определяющим для последующего статистического исследования. Здесь происходит разработка научной гипотезы. Она предполагает постановку задач исследования для достижения конкретной цели, формулировку этой цели, выделение и ограничение объекта наблюдения, разработку системы показателей, позволяющих описать изучаемый объект.

ΙΙ этап. Статистическое наблюдение, то есть сбор необходимых сведений об изучаемом объекте.

ΙΙΙ этап - сводка и группировка собранных данных. От качества работы, проведенной на Ι и ΙΙ этапах, зависит качество статистического анализа и выводов

В РФ статистические данные имеют 2 источника:

1. внутренний источник представляет собой виды и формы статистических наблюдений, организованных Госкомстатом РФ в виде отчетности;

2. внешний источник включает виды и формы статистических наблюдений, организованных другими ведомствами в виде административных источников, государственного бюджета, платежного баланса и другой информации.

Метод: метод средних, вариационный анализ, индексный метод

24. Основные показатели банковского развития и банковской статистики

Система показателей банковской статистики состоит из показателей четырех уровней:

1. Исходные показатели. Содержатся в статистических источниках или получаются расчетным путем из содержащихся в статистических источниках.

Исходные показатели характеризуют основные факторы уровня развития банковской системы региона или страны в целом.

2. Базовые индексы, получаемые на основе исходных показателей, и характеризующие отличие основных фактов уровня развития банковской системы региона от среднероссийского уровня.

3. Индекс сравнительной привлекательности условий банковской деятельности. Является итоговым сравнительным индексом и рассчитывается по следующей формуле:

,

где Jсп - индекс сравнительной привлекательности условий банковского дела.

Jфп - индекс объема финансовых потоков.

Jкпф - индекс концентрации финансовых потоков.

Jкф - индекс количества финансов.

Jдк - индекс доли нефинансовых операций.

Jда - индекс динамики реальных активов.

4.Удельные показатели развития банковской системы.

25. Статистический анализ банковского баланса

Счета баланса подразделяются на: балансовые (активные и пассивные) и внебалансовые. Пассивные счета отражают собственные и привлеченные ресурсы, а активные счета учитывают – использование этих средств. Внебалансовые счета используются для учета ценностей и документов, не влияющих на актив или пассив баланса и поступающих на хранение, инкассо или комиссию, а также для учета бланков строгой отчетности, бланков акций, других документов и ценностей. Отражение операций в балансе производится в зависимости от содержания операции, а не от вида валюты - все операции в иностранной валюте отражаются только в рублях.

При построении баланса применяется принцип группировки статей по экономически однородным признакам, а в тенденции прослеживается понижающая ликвидность по активу и уменьшающаяся степень востребования средств по пассиву.

26. Статистика фондового рынка и ценных бумаг: понятие, задачи, информационные источники

Фондовый рынок, или рынок ценных бумаг, является составной частью финансовой системы государства. На фондовом рынке происходит процесс превращения сбережений в инвестиции и формируются перетоки капиталов в отрасли, обеспечивающие наибольшую рентабельность вложений. Статистика должна определять показате­ли состояния фондового рынка, характеризующие объемы и структуру операций с ценными бумагами, ценовые уровни, деятельность участников рынка ценных бумаг, качество ценных бумаг и фондового биржевого рынка

Задачи статистики ценных бумаг:

1. сбор и раскрытие полной и адекватной информации о ценных бумагах как инвестиционном товаре, создание объективных представлений об их риске, доходности и ликвидности в качестве основы принятия инвестиционных решений;

2. создание информационной базы и статистический анализ деятельности эмитентов, инвесторов, финансовых и информационных посредников, действующих на фондовом рынке, в качестве основы разработки стратегий участниками рынка и политики по его регулированию и развитию государственными органами;

3. формирование информационного обеспечения для статистического анализа и управления социально-экономическими процессами в той мере, в какой они отражаются или формируются на рынке ценных бумаг;

4. разработка и совершенствование методологии сбора и анализа статистической информации о ценных бумагах и участниках фондового рынка

27.Основные показатели и индексы статистики фондового рынка (биржевой статистики)

Фондовый рынок (рынок ценных бумаг)—это сектор финансового рынка, на котором производится купля-продажа этих финансовых инструментов (фондовых ценностей). К числу таких показателей относятся абсолютные и относительные показатели капитализации рынка ценных бумаг:

• уровень (объем) капитализации;
• фондовые индексы.

Фондовый индекс — это среднее изменение цен определенного набора ценных бумаг.Исторически первым и существующим до настоящего времени можно назвать комплекс индексов Доу-Джонса, который отслеживает динамику цен акций ведущих акционерных компаний США, а также ряда облигаций. Наиболее популярен промышленный индекс Доу-Джонса, с помощью которого выявляется в совокупности динамика курсов акций 30 крупнейших промышленных компаний США. Он рассчитывается по методу простой (невзвешенной) средней цены из рыночных цен акций, входящих в него компаний.Обычно каждая развитая страна имеет свой общенациональный индекс фондового рынка. Так, в США — это промышленный индекс Доу-Джонса (Dow-Jones), Англии — индекс ФУТСИ-100 (FТ-SЕ), Японии — НИККЕЙ-225 (NIККЕY), Германии — ДАКС (DАХ), Франции — САС-40 (САС) и т. д. В России тоже рассчитываются индексы отечественного фондового рынка, например, индекс акций, котируемых в российской торговой системе (РТС).

27. Статистика валютного рынка: сущность, задачи, основные показатели

Валютный рынок – это сфера экономических отношений по поводу купли-продажи иностранной валюты. Участники валютного рынка - уполномоченные банки, инвестиционные компании, биржи, брокерские конторы, иностранные банки, осуществляющие валютные операции. Операции на валютном рынке проводятся между банкам­и (межбанковские валютные расчеты) и банками со своими клиентам, поэтому валютный рынок можно отнести к межбанковскому.В задачи статистики входит сбор информации о спросе предложении валют, о количестве полученной и проданной валюты, о курсах валют, о доходах, полученных от операций с валютой.

I. Показатели спроса и предложения Число заявок на продажу и покупку валюты; Объем заявок на продажу и покупку валюты, в единицах валюты; Соотношение заявок на покупку и продажу (по числу и объему заявок); Индекс числа заявок; Индекс среднего объема заявок; Количество участников. II. Показатели оборота валюты Общий объем сделок (в натуральных единицах, в единицах валюты и в рублях); Объем сделок с отдельными видами; Структура оборота (по видам валюты); Индексыоборота; Индексы структурных сдвигов. III. Показатели деловой активности: Количество сделок с валютой, количество срочных сделок Доляспотовых и срочных сделок, Среднее число сделок за период. IV. Показатели цен Цена сделки (руб./единицу валюты) на определенную дату; Средняя цена сделки за период. На биржевом рынке на каждую дату и в среднем за период сообщается цена открытия, закрытия, минимальная и максимальная цена торгов. Индексы цен; Среднее отклонение цен

28. Сущность статистического изучения валютных операций

Валютные операции - банковские операции на валютных рынках, связанные с куплей-продажей иностранной валюты. Валютная операция осуществляется на условиях немедленной поставки валют («спот») и в форме срочных сделок, т.е. поставка валюты в будущем по курсу, существовавшему на момент заключения сделки («форвард»). Валютные операции могут осуществляться уполномоченными банками, то есть коммерческими банками, получившими лицензии Центрального Банка России на проведение операций в иностранной валюте, включая банки с участием иностранного капитала и банки, капитал которых полностью принадлежит иностранным участникам.

30. Основы статистического изучения валютных курсов

31. Основы статистики страхования: понятие, предмет, метод, задачи, источники информации, показатели

32. Статистическое изучение цен и инфляции: понятие, задачи, основные показатели

33.Индексы цен:Ласпейреса, Паше, Фишера, Маршала, индекс-дефлятор

34. Отражение индексами цен стоимости жизни

35. Отражение индексами цен уровня инфляции

36. Статистика внешнеэкономической деятельности: понятие, задачи, функции, субъекты

37. Отражение ВЭД в СНС

38. Основные показатели статистического изучениямеждународной торговли

39. Общая характеристика и основные показатели статистики внешней торговли

40. Платёжный баланс как инструмент описания ВЭД